当然，你可以应用它，很多人都在尝试。如果有人真的成功地做到了这一点，他们现在可能正坐在温暖的海滩上啜饮马提尼酒，所以这些信息可能不容易获得。

通常可获得的金融市场数据不符合奈奎斯特抽样标准。高频交易者可用的数据样本中的任何潜在信息都必须在其反映在价格中之前加以利用，这会导致在制造基于 FPGA 的定制信号处理硬件时获得一些利润。根据 Talib 和 Mandlebrot 的理论，所有试图对任何这种信息处理迅速采取行动的实体都会导致非高斯/“肥尾”/混乱行为，在他们看来，这可能对市场稳定有利，也可能不利一些中的。假设基础模型可能是高斯和线性低阶微分方程的平稳复合的信号处理算法可能不适合从具有上述行为的数据中提取可用信息。