2022年证券投资基金基础知识冲刺卷

1、(2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。

2、(2015年)以下不属于可转换债券的基本要素的是（）。

3、(2016年)下列不属于金融衍生工具的是（）。

4、(2016年)下列关于期货市场功能的论述中，错误的是（）。

5、(2018年)在期权到期日，股票价格高于行权价格，则权证持有人最可能的选择是（）。
Ⅰ．行使看涨期权
Ⅱ．放弃看涨期权
Ⅲ．行使看跌期权
Ⅳ．放弃看跌期权

6、(2016年)下列属于零售房地产的是（）。

7、(2016年)下列不属于企业年金基金投资范围的是（）。

8、(2017年)下列关于基金投资风格的说法中，错误的是（）。

9、(2015年)关于基金估值程序，以下表述错误的是（）。

10、(2016年)某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为50亿份，则该基金的基金份额净值为人民币（）元。

11、(2016年)若名义利率不变，当物价上升时，实际利率（）。

12、(2018年)某类债券共100只，票面利率最高的前10只的票面利率分别为7．0％，6．9％，6．7％，6．6％，6．5％，6．4％，6．3％，6．2％，6．0％，5．9％。则该债券票面利率的上2．5％分位数是（）。

13、研究和发现股票的（ ），并将其与市场价格比较，进而决定投资策略是证券分析师的主要任务。

14、股东自由现金流贴现模型计算的现值是（ ）。

15、下列属于中央银行的货币政策工具的是（ ）。
Ⅰ、公开市场操作
Ⅱ、利率水平的调节
Ⅲ、存款准备金率的调节
Ⅳ、预算赤字

16、最基本的资本结构是（ ）的比例。
Ⅰ债权资本
Ⅱ股权资本
Ⅲ基金资本
Ⅳ权益资本

17、通常用债券的（ ）的大小反映债券的流动性大小。

18、大多数资信好的公司采用（ ）的发行方式来发行商业票据。

19、远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值（ ）。

20、在金融期货交易中，大多数期货合约采取（ ）的结算方式。

21、若交割价格（ ）远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，

22、我国的黄金ETF主要是投资于（ ）的黄金产品。

23、下列关于大宗商品的分类，不正确的是（ ）。

24、投资组合管理基本流程不包括（ ）。

25、下列关于私募基金的说法错误的是（ ）。

26、投资目标是由投资者的（ ）决定的，两者相互依赖，不能只考虑其中一项。

27、被动投资通过（ ）获得基准指数的回报。

28、下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（ ）。

29、现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分，（ ）。

30、《T章程》（ ）强制性，（ ）合同性。

31、主动比重的局限性在于（ ）。
Ⅰ与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准
Ⅱ投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准
Ⅲ与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别
Ⅳ有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较高的相关性

32、对股票型基金的投资风格分析指标不包括（ ）。

33、下列关于避险策略基金需符合的要求，说法错误的是（ ）。

34、由于各个国家的法规和制度不完全相同，对国外资金的监管限制也有所不同，因此应限制投资（ ）。

35、为解决用不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性问题，CFA协会在（ ）开始筹备成立GIPS。

36、基金业绩评价应遵循的原则不包括（ ）

37、CFA协会设立全球投资业绩标准（GIPS）是为了（ ）。

38、假设甲方与乙方均委托丙方作为双方的交易结算代理人；某日甲方买入股票320万元；卖出股票250万元；买入债券440万元，卖出债券580万元；乙方买入股票200万元；卖出股票110万元；买入债券220万元，卖出债券250万元；则结算参与人丙方在进行分级结算原则下，与中国结算公司资金交收金额是（ ）。

39、市场参与者待返售债券总余额应小于其在债券登记托管结算机构托管的自营债券总量的（ ）。

40、（ ）方式，又称逐笔全额结算是指证券登记结算机构对每笔证券交易均独立结算，同一结算参与人应收资金（证券）和应付资金（证券）不轧差处理。

41、（ ）是指将结算参与人所有达成交易的应收、应付证券或资金予以充抵轧差，计算出该结算参与人相对于所有交收对手方累计的应收、应付证券或资金净额。

42、根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格”的职责应该由（ ）承担。

43、以下关于基金会计核算的特点，表述不正确的是（ ）。

44、个人投资者买卖基金份额（ ）征收印花税。

45、以下关于基金利润分配的表述，错误的是（ ）。

46、杜邦分析法是一种用来评价企业盈利能力和股东权益回报水平的方法，它利用主要的（ ）之间的关系来综合评价企业的财务状况。

47、结算代理制度中是经（ ）批准可以开展结算代理业务的金融机构法人。

48、基金A的基金份额共有8000份，当前的基金份额净值为1.7元，对该基金按1：1.5的比例进行拆分操作后，对应的基金份额净值为（ ）元。

49、证券投资基金从（ ）中获得的收益需要代扣代缴个人所得税。

50、个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复征收个人所得税以前，（ ）个人所得税。
个人投资者从基金分配中取得的收入，（ ）个人所得税。