证券投资基金基础知识预测卷

1、(2016年)下列投资风险中，属于系统性风险的是（）。

2、(2018年)某2年期债券面值100元，票面利率为5％，每年付息，现在的市场收益率为6％，市场价格98．17元，则其麦考利久期是（）年。

3、(2018年)某投资者对选择私募股权投资品种的下列分析正确的是（）。

4、(2016年)私募股权投资基金的组织结构不包括（）。

5、(2016年)投资者的投资境况和需求会随着时间而变。因此有必要至少每（）对投资者的需求作一次重新的评估。

6、(2016年)（）是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响。

7、(2016年)证券的开盘价格通过（）方式产生。

8、(2017年)现阶段银行间债券市场债券结算的主要结算方式是（）。

9、(2018年)ABC债券的基本信息如下：面值100元，期限一年(2016．5．1-2017．4．30)，年利率6％，一次还本付息；
2016年6月1日，A基金在银行间市场上买入ABC债券10000张，交易净价101元，截至2016年5月31日该债券的应付利息是0．5元；
2016年7月1日，A基金在银行间市场上卖出ABC债券10000张，交易净价101．2元，截至2016年6月30日该债券的应付利息是1元。
A基金与交易对手双方同时提交资金和债券完成交易，这种结算方式俗称（）。

10、(2018年)假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（ ）。

11、(2016年)关于财务报表分析的直接作用，以下说法错误的是（）。

12、公司选择上市以众多投资者为发行对象，发行的证券数量多，有利于（ ）。
Ⅰ筹集大量资金
Ⅱ提高企业知名度
Ⅲ可以帮助企业规避风险
Ⅳ增强股票的流动性

13、按照股东权利分类，股票可以分为（ ）。
Ⅰ记名股
Ⅱ无记名股
Ⅲ普通股
Ⅳ优先股

14、基本面分析中宏观经济指标不包括（ ）。

15、股票市场上有一支股票的价格是每股30元，已知发行该股票的公司在该年度净利润为1000万元，销售收入总额为10000万元，未分配利润为3000万元，该公司的股本数额为1000万股。该股票的市盈率为（ ）。

16、对普通股的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ普通股代表公司股份中的所有权份额
Ⅱ普通股的持有者享有股东的基本权利和义务
Ⅲ股东凭借股票可以获得公司的分红
Ⅳ普通股股东无权参加股东大会和对特定事项进行投票

17、国际惯例将利差用基点表示，1个基点等于（ ）。

18、（ ）是指除了信用评级不同外，其余条件全部相同（包括但不限于期限、嵌入条款等）的两种债券收益率的差额。

19、下列对于收益率曲线的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ收益率曲线是以期限为横坐标、收益率为纵坐标的直角坐标系上将利率期限结构表示出来
Ⅱ上升收益率曲线，其期限结构特征是短期债券收益率较低．而长期债券收益率较高
Ⅲ反转收益率曲线，其期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低
Ⅳ水平收益率曲线，其期限结构特征是长短期债券收益率不相等

20、我国目前债券交易市场体系（ ）。

21、危机投资者可能仅用现有贷款人所持有债券面值的（ ）的资金来换取债券。

22、下列关于信托制私募股权投资基金组织结构的说法错误的是（ ）。

23、（ ）大宗商品是制造业发展的基础，与生产经营活动密切相关

24、下列关于投资组合管理的说法错误的是（ ）

25、机构投资者采用内部管理还是外部管理往往取决于（ ）。

26、在基金管理公司，通过电子交易系统记录并保存每日投资交易情况的工作由（ ）负责。

27、投资管理人应基于投资者的需求、财务状况、投资限制和偏好等为投资者制定（ ）。

28、不属于债券投资组合构建内容的是（ ）。

29、下列有关基金公司投资交易环节描述中，正确的是（ ）。

30、交易从决策到执行完毕中的每—步都需要各方承担其（ ）的责任。

31、合格境内机构投资（QDII）基金由于涉及外汇业务对汇率反应较为（ ），因而受汇率影响（ ）。

32、（ ）是交易行为对价格产生的影响，可以用交易头寸占日平均交易量的比例来衡量。

33、按照规定，除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的（ ）。

34、根据目前法规,除非发生巨额赎回，连续3个交易日累计赎回20％以上或者连续5个交易日累计赎回30％以上的情形外,货币币场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的（ ）所以货币市场基金的杠杆风险通常较债券基金低。

35、下列关于基金业绩比较基准的说法有误的是（ ）。

36、下列关于基金业绩评价的时期选择的说法中，不正确的是（ ）。

37、下列（ ）是计算基金信息比率没有用到的变量。

38、基金业绩归因方法有很多种，对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（ ）。

39、银行间债券市场的交易品种不包括（ ）。

40、全球第一个电子交易市场是（ ）。

41、（ ）是指将结算参与人所有达成交易的应收、应付证券或资金予以充抵轧差，计算出该结算参与人相对于所有交收对手方累计的应收、应付证券或资金净额。

42、以下关于对QDII基金的净值计算及披露规定中，正确的有（ ）。
Ⅰ衍生品的估值可以参照国际会计准则进行
Ⅱ流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行
Ⅲ基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
Ⅳ开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数

43、以下关于QDII基金估值规定，正确的有（ ）。

44、按照企业会计准则和中国证监会相关规定．下列有关基金的估值原则，表述正确的有（ ）。
Ⅰ对存在活跃市场的投资品种，如估值有市价的，应采用市价确定公允价值
Ⅱ对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
Ⅲ有充足理由表明按规定估值原则仍不能客观反映相关投资品种公允价值的，基金管理公司应根据具体情况与托管人进行协商，按最能恰当反映公允价值的价格估值
Ⅳ对不存在活跃市场的投资品种，由相关部门自行定价

45、如果基金持有人中个人投资者（ ），则该基金的规模相对会（ ）；如果基金持有人中机构投资者（ ），表明机构比较认可该基金的投资。

46、某投资者通过ABC证券公司卖出股票，成交额为8000元，其中经手费为7元，印花税8元，经管费为0.8元，证管费为0.2元。该投资者应交的费用为（ ）元。

47、封闭式基金的利润分配，每年不得少于（ ）次。

48、基金跨境活动的监管合作与协调制度的内容不包括（ ）。

49、一般情况下，UCITS基金不得持有一发行主体（ ）以上无表决权股票、债券和基金。

50、张女士将自己资金分别投向
A，
B，C三只股票，其资金占总资金比分别是40%，40%，20%；A股票的期望收益率rA=20%，B股票的期望收益率rB=15%，C股票的期望收益率rC=10%；则该股票组合期望收益率是（ ）