证券投资基金基础试题

1、(2018年)下列关于可转换债券的转换权利价值的说法中，正确的是（）。

2、(2017年)按照发行主体分类，下列债券中不属于金融债券的是（）。

3、(2018年)某企业于2015年2月1日发行了票面金额为100元的2年期债券，其票面利率为6％，每年付息一次，债券信用等级为A-(标准普尔评级)，此时市场上同类债券到期收益率为5％。
自2015年9月起，该企业经营状况持续恶化，评级机构一再下调其评级。2016年10月，由于重大经营决策的错误，标准普尔公司将其评级降至BBB一，如果其他条件不变，此时该债券到期收益率最有可能（）。

4、(2018年)某证券公司作为正回购方，与某银行做了一笔2个亿的质押式回购，以相应金额的国债作为质押。质押期内，该国债发生了一期利息兑付，该笔利息的处理方式正确的是（）。

5、(2016年)一般来说，定期存款的存期不包括（）。

6、(2016年)（），中国金融期货交易所正式成立。

7、(2016年)（）仅以出资份额为限对投资项目承担有限责任，并不直接参与管理和经营项目。

8、(2016年)非系统性风险的别称不包括（）。

9、(2016年)下列关于主动投资的说法，错误的是（）。

10、(2016年)做市商可以分为多元做市商和（）。

11、(2018年)关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。

12、(2016年)下列选项不属于基金业绩评价需考虑的因素的是（）。

13、(2016年)下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是（）。

14、(2018年)某投资者在周五赎回某普通货币市场基金，假设下周一是工作日，则该投资者享有该基金收益的截止日是（）。

15、(2018年)对于证券投资基金从证券市场中取得的收入，须上市公司代扣代缴所得税的是（）。

16、(2016年)现值计算中，将未来某时点资金的价值折算为现在时点的价值称为（）。

17、（ ）是传统业绩衡量指标体系的重要补充。

18、某上市企业去年年末支付的股利为每股4元，该企业从去年开始每年的股利年增长率保持不变，去年年初该企业股票的市场价格为200元。如果去年年初该企业股票的市场价格与其内在价值相等，市场上同等风险水平的股票的必要收益率为5%，那么该企业股票今年的股利增长率等于（ ）。

19、优先股股东权利是受限制的，最主要的是（ ）限制。

20、可转换债券简称可转债，是指在一段时期内，持有者有权按照约定的（ ）将其转换成普通股股票的公司债券。

21、下列属于权证基本要素的是（ ）。
Ⅰ、权证类别
Ⅱ、标的资产
Ⅲ、赎回条款
Ⅳ、回售条款

22、（ ）是政府为筹集资金而向投资者出具并承诺在一定时期支付利息和偿还本金的债务凭证。

23、（ ）是境内具有法人资格的非金融企业发行的，仅在银行间债券市场上流通的短期债务工具。

24、关于债券收益率，以下叙述正确的是（ ）。

25、（ ）是初次合约成交时应交纳的保证金。

26、在下列金融衍生工具中，哪类金融工具交易者的风险与收益是不对称的（ ）。

27、（ ）是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。

28、有限合伙制最早产生于（ ）。

29、在基金管理公司，通过电子交易系统记录并保存每日投资交易情况的工作由（ ）负责。

30、投资政策说明书并没有标准格式，大部分的投资政策说明书都包含的内容（ ）。
Ⅰ、介绍
Ⅱ、投资目标
Ⅲ、投资限制
Ⅳ、资产配置
Ⅴ、投资指导方针?

31、假设股票A的β值是3，在股票市场整体上涨了4％的情况下，股票A则会（ ）。

32、（ ）先选定具有代表性的样本股票，并确定基期指数，然后计算某一日样本股票的价格平均数，将该平均数与基期对应的平均数相比，最后乘以基期指数即得出该日的股票价格平均指数

33、对于我国的公募基金，大类资产主要指的是（ ）。

34、某金融产品，下一年度如果经济上行年化收益率为l0％，经济平稳年化收益率为8％，经济下行年化收益率为3％。其中，经济上行的概率是l0％，经济平稳的概率是50％，经济下行的概率是40％。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（ ）。

35、《T章程》（ ）强制性，（ ）合同性。

36、目前最常用的VaR估算方法不包括（ ）。

37、为实现避险策略，避险策略基金一般符合以下哪些要求（ ）。
Ⅰ.避险策略基金投资于稳健资产不得低于基金资产净值的80％，以获取稳定收益，尽力避免到期时投资本金出现亏损。
Ⅱ.稳健资产投资组合的平均剩余期限不得超过剩余避险策略周期。
Ⅲ.稳健资产以外的资产为风险资产，基金管理人应当建立客观研究方法，审慎建立风险资产投资对象备选库，并采取适度分散的投资策略。
Ⅳ.基金管理人应当审慎确定风险资产的投资比例。
Ⅴ.选择符合审慎监管要求的商业银行、保险公司，作为基金的保障义务人。

38、债券基金的主要投资对象不包括（ ）。

39、某基金詹森a为2%，表示其表现（ ）。

40、或然表反映的是所有样本基金在连续两个时期内分别处于（ ）地位的数量。

41、以下关于詹森α说法正确的是（ ）。

42、假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元，那么该区间总持有区间的收益率为（ ）。

43、（ ）不采用托管人结算模式。

44、（ ）对基金管理人的估值结果负有复核责任。

45、下列关于基金费用列支的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ在基金管理过程中发生的费用直接从基金财产中列支
Ⅱ基金转换费可从基金财产中列支
Ⅲ基金管理费可从基金财产中列支
Ⅳ基金服务费可从基金财产中列支

46、目前，我国对证券投资基金从证券市场中取得的收入（ ）企业所得税。

47、12月20日，欧洲委员会通过了（ ），标志着欧洲投资基金市场开始朝着一体化方向发展。

48、下列关于UCITS指令，说法错误的是（ ）。

49、（ ）报告了企业在某一时点的资产、负债和所有者权益的状况，报告时点通常为会计季末、半年末或会计年末。

50、现金流量表的作用不包括（ ）。