2022年证券投资基金基础知识题库

1、用于反映货币市场基金风险的指标包括（ ）。
Ⅰ融资回购比例
Ⅱ投资组合平均剩余期限
Ⅲ浮动利率债券投资情况
Ⅳβ系数

2、(2016年)下列投资风险中，属于系统性风险的是（）。

3、(2016年)下列关于可转换债券的价值的说法不正确的是（）。

4、(2016年)我国《上市公司证券发行管理办法》规定，可转换债券自发行结束之日起（）个月后才能转换为公司股票。

5、(2016年)浮动利率的表达式为（）。

6、(2015年)债券市场价格越（）债券面值，债券期限越（），则当期收益率就越偏离到期收益率。

7、(2018年)债券的当期收益率，指的是债券的（）和（）两者的比率。

8、(2018年)关于期货交割，下列表述正确的是（）。

9、(2018年)下列关于主动投资的表述中，正确的是（）。

10、(2017年)下列关于我国的证券登记结算机构的表述中，正确的是（）。

11、(2015年)目前我国交易所上市交易的以下品种，通常不采用市价估值的是（）。

12、(2016年)对于投资收益率，我们用（）来衡量它偏离期望值的程度。

13、（ ）是指通过研究金融市场的历史信息来预测股票价格的趋势。

14、（ ）是股票价格与每股现金流量的比率。

15、（ ）是通过发行股票或置换所有权筹集的资本。

16、中国债券市场是从20世纪80年代开始逐步发展起来的，经历了（ ）个发展阶段。

17、沪深300指数期货合约条款最小变动价位是（ ）指数点。

18、在金融期货交易中，大多数期货合约采取（ ）的结算方式。

19、金融期货中最先产生的品种是（ ）。

20、根据股票收益互换协议约定，交易双方在未来特定时间以（ ）为基础确定与股价挂钩的浮动收益和固定收益。

21、期权买方拥有一种权利，在预先规定的时间以执行价格向期权卖出者卖出规定的标的资产的是（ ）。

22、机构投资者相比于个人投资者更加偏好于另类投资产品的原因是另类投资产品（ ）。

23、（ ）投资于已经具备成型的商业模型、稳定的顾客群和正现金流的公司。

24、下列不属于国内外的私募股权投资机构类型的是（ ）。

25、下列关于私募股权投资的表述，错误的是（ ）。

26、下列各项中（ ）不属于基金公司的投资管理部门。

27、交易指令在基金公司内部执行情况以下不包括（ ）

28、下列关于专业投资者与普通投资者的说法正确的是（ ）。

29、下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ相关系数的取值范围是[-1，+1]
Ⅱ当ρ>0时，两变量为正线性相关
Ⅲ当ρ

30、下列有关算法交易与传统人工交易的优势说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ算法交易实现最优化策略，达到减少市场冲击和降低交易成本的目的
Ⅱ相比传统的手动交易，算法交易可以极大地提高交易的执行效率，减少在交易员上的人力投入
Ⅲ算法交易可以最大限度地降低由于人为失误而造成的交易错误
Ⅳ算法交易可以确保复杂的交易和投资策略得以执行

31、基金公司在交易执行环节可能存在的风险包括（ ）。
Ⅰ、未践行最佳执行原则，交易效率低或差错率高
Ⅱ、交易系统未经严格测试论证，系统缺陷造成交易失误
Ⅲ、交易执行独立于基金经理
Ⅳ、交易员不能有效履行对基金经理交易指令的监督、复核职责

32、下列表述中，正确的是（ ）。
Ⅰ做市商在报价驱动市场中处于关键性地位，他们在市场中与投资者进行买卖双向交易
Ⅱ做市商的利润来源于给投资者提供经纪业务的佣金
Ⅲ在报价驱动市场中，做市商是市场流动性的主要提供者和维持者
Ⅳ在指令驱动市场中，市场流动性是由投资者的买卖指令提供的，经纪人只是执行这些指令

33、主动比重的局限性在于（ ）。
Ⅰ与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准
Ⅱ投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准
Ⅲ与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别
Ⅳ有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较高的相关性

34、（ ）可以根据压力测试的结果采取措施，包括调整产品持仓结构、变更投资标的、暂停申赎等，必要时应实施应急预案。

35、为实现避险策略，避险策略基金一般需要符合的要求包括（ ）。
Ⅰ、规避策略基金投资于稳健资产不得低于基金资产净值的60%
Ⅱ、稳健资产投资组合的平均剩余期限不得超过剩余避险策略周期
Ⅲ、基金管理人应当审慎确定风险资产的投资比例
Ⅳ、选择符合审慎监管要求的商业银行、保险公司，作为基金的保障义务人

36、（ ）是指双方以契约方式约定在将来某一日期以约定的价格（本金和按约定回购利率计算的利息），由债券的卖方（正回购方）向买方（逆回购方）再次购回该笔债券的交易行为。

37、（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

38、买断式回购以净价交易，全价结算，可选择的结算方式不包括（ ）。

39、在证券交易分级结算制下，证券公司承担的责任是（ ）。

40、结算参与人提款截止时点为（ ）。

41、（ ）是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

42、基金会计以（ ）为会计核算主体。

43、目前，我国证券投资基金托管费是由（ ）根据基金管理人的指令从基金资产中定期支取的。

44、下列关于QFII基金托管人的说法中，错误的是（ ）。

45、（ ）亦称损益表，反映一定时期的总体经营成果。

46、现金流量表的基本结构包括（ ）。
Ⅰ经营活动产生的现金流量
Ⅱ投资活动产生的现金流量
Ⅲ租赁活动产生的现金流量
Ⅳ筹资活动产生的现金流量

47、资产负债表的下列科目中，不属于所有者权益的是（ ）。

48、如果一个随机变量X最多只能取可数的不同值，则为称为（ ）。

49、按照（ ）方法，只要本金在计息周期中获得利息，无论时间多长，所生利息均不加入本金重复计算利息。

50、以下关于正态分布的说法正确的是（ ）