往年证券投资基金基础题目

1、(2016年)投资者的风险容忍度取决于（）。

2、(2018年)下列不属于基金公司交易部职责的是（）。

3、(2015年)资产1、资产2[E（r1）>E（r2）]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述中正确的是（）。

4、(2018年)长期资本管理公司曾是世界著名的对冲基金，它的投资策略是收敛套利，即持有低流动性资产，卖空高流动性资产。在1998年索罗斯对其主权外债违约后，市场基金开始选择安全性高的资产，一系列金融机构试图将他们那些被视为难以出售且具有较高潜在风险的投资进行清算，用低风险的投资取而代之，这对于长期资本管理公司的收敛套利策略非常不利，并最终导致了这家著名基金公司的倒塌，上述案例解析没有涉及的风险是（）。

5、(2015年)关于最大回撤，以下表述错误的是（）。

6、(2018年)在考虑基金业绩评价的时候，我们往往要考虑基金规模大小带来的影响，下列属于大规模基金最有可能带来的不利影响的为（）。

7、(2015年)关于基金业绩评价，以下表述正确的是（）。

8、(2017年)当前，在内地与香港资本市场双向开放过程中，相关制度安排的先后顺序是（）。

9、(2016年)假设某附息的固定利率债券的起息日为2006年3月8日，债券面值100元，该债券根据单利计息，2016年3月8日每份债券收到本金和利息共计102.1元。则该债券的期限为______，票面利率为______。（）

10、（ ）是指上市公司利用现金等方式从股票市场上购回本公司发行在外股票的行为。

11、过滤法则是（ ）于1961年首次提出的。

12、下列对于收益率曲线的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ收益率曲线是以期限为横坐标、收益率为纵坐标的直角坐标系上将利率期限结构表示出来
Ⅱ上升收益率曲线，其期限结构特征是短期债券收益率较低．而长期债券收益率较高
Ⅲ反转收益率曲线，其期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低
Ⅳ水平收益率曲线，其期限结构特征是长短期债券收益率不相等

13、到期收益率，在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈（ ）。

14、短期政府债券的特点包括（ ）。

15、短期的（1年之内）、具有高流动性的低风险证券属于（ ）。

16、只有在买入套期保值者和卖出套期保值者的交易数量（ ）时，交易才能成立，风险才能得以成功转移。

17、下列关于远期合约的缺点的叙述中，正确的是（ ）。
Ⅰ远期合约市场的效率偏低
Ⅱ远期合约的流动性比较差
Ⅲ远期合约的违约风险会比较高
Ⅳ远期合约的收益较低

18、我国的股票收益互换业务开始于2012年年底，采用（ ）成交的方式。

19、关于不动产投资类型的叙述，错误的是（ ）。

20、关于危机投资，下列说法错误的是（ ）。

21、（ ）从事现货黄金交易

22、个人投资者之间在哪些方面存在的差异会对投资需求产生影响（ ）。
Ⅰ对风险和收益的要求
Ⅱ个人状况
Ⅲ家庭状况
Ⅳ预期投资期限
Ⅴ对流动性的要求

23、非系统性风险不被称为（ ）。

24、（ ）试图业绩基准，通常是指数的收益和风险。

25、投资组合的两个相关的特征之一是（ ）。

26、下列有关资产配置的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ资产配置是投资组合中的最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素
Ⅱ资产配置的目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系
Ⅲ资产配置可以帮助投资者降低单一资产的系统性风险
Ⅳ资产配置可以消除投资者对成本所承担的不必要的额外风险

27、支付给证券登记结算机构的费用称为（ ）。

28、投资者A计划购买100股某上市公司的股票，这时该公司的股票价格为20元／股，称之为基准价格。第一个交易日，投资者向经纪人下达限价指令，将目标购买价格定为19．5元，然而本交易日股票价格有所上涨，收盘价为20．2元。第二个交易日，投资者根据第一个交易日的情况修订了限价指令，将目标价格修订为20．5元／股．本交易日内最终成交80股，假设每股交易佣金为0．05元，且不考虑其他交易成本，股票收盘价格为21元／股。请问投资者损失了（ ）潜在投资收益。

29、下列哪类风险不是投资风险的主要风险？（ ）

30、用来评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（ ）。

31、最大回撤和下行标准差的局限性包括（ ）。
Ⅰ最大回撤只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率
Ⅱ最大回撤只能衡量损失发生的可能频率，而不能衡量损失的大小
Ⅲ下行标准差的计算需要获得足够多的收益低于目标的数据
Ⅳ如果投资组合在考察期间表现一直超越目标．该指标将得不到足够的数据点进行计算下行标准差

32、指数基金是以（ ）为投资对象的基金。

33、为防范债券回购风险可以采取的措施有（ ）。
Ⅰ.建立健全逆回购交易质押品管理制度，根据质押品资质审慎确定质押率水平
Ⅱ.质押品按公允价值应足额，并持续监测质押品的风险状况与价值变动
Ⅲ.在进行逆回购交易时，严格规范可接受质押品的资质
Ⅳ.当基准股票市价下跌到转股价格以下时,持有者被迫转为债券投资者，因为转股会带来更大的损失；而可转债利率一般低于同等级的普通债券，故会给投资者带来利息损失风险

34、在计算出基金（ ）的基础上可以将其分解，研究基金（ ）的组成，这就是基金的业绩归因。

35、按集合竞价产生开盘价后，未成交的买卖申报（ ）。

36、托管人可以委托符合下列条件的境外资产托管人负责境外资产托管业务（ ）。
Ⅰ.在中国大陆以外的国家或地区设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管；
Ⅱ.最近一个会计年度实收资本不少于20亿美元或等值货币或托管资产规模不少于2000亿美元或等值货币；
Ⅲ.有足够的熟悉境外托管业务的专职人员；
Ⅳ.具备安全、高效的清算、交割能力；
Ⅴ.最近3年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。

37、债券结算业务类型（ ）。
Ⅰ.分销业务
Ⅱ.现券业务
Ⅲ.质押式回购业务
Ⅳ.买断式回购业务
Ⅴ.债券远期交易?

38、下列关于债券结算方式的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ纯券过户的特点是快捷、简便，其本质是资金清算风险由交易双方承担
Ⅱ见券付款有利于收券方控制风险，但付券方会有一个风险敞口，付券方在选择此方式时应充分考虑对方的信誉情况
Ⅲ见款付券有利于付券方控制风险，但收券方会有一个风险敞口，在收券方对付券方比较信赖的情况下可以采用
Ⅳ券款对付的特点是结算双方风险对等，是一种高效率、高风险的结算方式

39、目前，我国证券投资基金托管费一般按（ ）的基金资产净值的一定比例计提。

40、基金分拆和基金分红有相似之处．但也有不同之处，下列关于基金分拆和基金分红的区别中，说法正确的是（ ）。
Ⅰ选择现金分红方式的投资者在获得现金分红的同时，其所拥有的基金份额并不发生变化
Ⅱ基金分红必须选择一个恰当的时机
Ⅲ选择现金分红方式的投资者在获得现金分红的同时，基金分红有大量的现金流出，基金的资产规模不会发生变化
Ⅳ基金的分拆对时机的要求没有那么严格

41、下列关于《货币市场基金监督管理办法》的规定，说法正确的是（ ）。
Ⅰ对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每周进行收益分配
Ⅱ对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每日进行收益分配
Ⅲ当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益
Ⅳ当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益

42、基金利润是指基金在一定（ ）的经营成果。

43、从风险分散角度来看，投资基金国际化的意义是（ ）。
Ⅰ较大幅度地减少非系统性风险
Ⅱ对于系统性风险的对冲能起到一定的作用
Ⅲ通过在发展中国家和发达国家进行资产分配，可以在一定程度上减少发达国家证券投资收益下降的冲击
Ⅳ能够自由地选择投资地域和投资标的

44、投资于具有发展潜力的股票，但是较为保守的基金投资风格是（ ）。

45、下列选项中，属于流动负债的是（ ）。

46、甲公司的销售收入为2900万元，资产总额为1750万元，债务总额为630万元，如果销售利润率为8%。则该公司的净利润为（ ）万元。

47、张小姐在银行存入5万元，银行利率为5％，5年后取回，那么连本带利用复利计算的终值是（ ）元。

48、贴现因子把（ ）现金流直接转化为相对应的现值。

49、息票率6％的3年期债券，每半年付一次息，市场价格为97.3357元，到期收益率为7％，久期为2.79年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1％，对价格变化程度是（ ）。

50、下列交易场所中，主要清算周期为T+2的是（ ）。