历年证券投资基金基础

1、(2017年)投资者持有某只公司债券，信用评级为AA+，剩余期限为2年，票面利率为4％，每年付息一次，每张面值100元。在一年后投资者可以按面值将债券回售给发行人。
一年以后，该债券对应的收益率曲线为水平收益曲线．不同期限的到期收益率均为3％，则该债券的市场价格和投资者最有利的选择分别是（）。

2、(2016年)常用的免疫策略不包括（）。

3、(2016年)投资期限越长，则投资者对（）的要求越低。

4、(2015年)在基金公司，通常对交易所上市面上股票的投资指令的执行流程所包含的环节和顺序是（）。
Ⅰ．基金经理通过交易系统向交易室下达交易指令：
Ⅱ．基金经理通过交易系统直接向券商下达交易指令；
Ⅲ．基金经理通过交易系统直接向交易所下达交易指令；
Ⅳ．系统或相关人员审核投资指令的合法合规性，拦截违规指令；
Ⅴ．交易员收到指令后根据指令要求和市场情况完成交易。

5、(2016年)切点投资组合的特征不包括（）。

6、(2016年)在不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是（）。

7、(2016年)从时间跨度和风格类别上看，资产配置的类别不包含（）。

8、(2018年)关于基金投资交易中的操作风险，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．外部因素导致的交易失误，属于操作风险
Ⅱ．操作风险可能导致基金公司声誉损失
Ⅲ．操作风险可能导致基金公司受到监管部门处罚
Ⅳ．内部流程问题导致的交易失误，属于操作风险

9、(2016年)合格境内机构投资者基金的风险不包括（）。

10、(2018年)某ETF基金为了计算每日的头寸风险，选择了100个交易日的每日基金净值变化的基点值△（单位：点），并从小到大排列为△1～△100，其中△1～△5的值依次为：-23．44，-22．91，-18．33，-17．11，-9．50，则△的下3．5％分位数为（）。

11、(2015年)某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。

12、(2018年)关于基金的绝对收益和相对收益，下列描述错误的是（）。

13、(2017年)为了防范证券结算风险，我国设立了证券结算风险基金。下列各项所造成的登记结算机构的损失中可以用证券结算风险基金垫付或弥补包括（）。
Ⅰ．违约交收
Ⅱ．技术故障
Ⅲ．操作失误
Ⅳ．不可抗力

14、(2017年)下列交易中，债券的所有权没有发生转移的是（）。

15、(2015年)目前银行间债券市场债券结算主要采用（）的方式。

16、(2018年)下列关于银行间债券市场买断式回购业务的说法中，错误的是（）。

17、(2016年)下列关于投资基金所得税的说法，错误的是（）。

18、(2016年)合格境内机构投资者，简称为（）。

19、(2016年)顾先生希望在第5年末取得20000元，则在年利率为2％，单利计息的方式下，顾先生现在应当存入银行（）元。

20、(2015年)以下可以用来描述不同随机变量之间联系的是（）。

21、（ ）近似于看涨期权，行权时其持有人可按照约定的价格购买约定数量的标的资产。

22、（ ）是指在证券市场上首次发行对象企业普通股票的行为。

23、以下说法错误的是（ ）。

24、上市公司再融资的方式有（ ）。
Ⅰ.向原有股东配售股份
Ⅱ.向不特定对象公开募集
Ⅲ.发行可转换债券
Ⅳ.非公开发行股票?

25、财政部代表中央政府发行的债券，被称为（ ）。

26、下列关于信用利差特点的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ、信用利差随着期限增加而扩大
Ⅱ、信用利差随着经济周期的扩张而扩张
Ⅲ、信用利差的变化本质上是市场风险偏好的变化
Ⅳ、信用利差受经济预期影响

27、在我国，货币市场工具不包括（ ）。

28、债券基金经理合理运用免疫策略实现资产组合现金流匹配和资产负债有效管理，常用的免疫策略不包括（ ）。

29、（ ）是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买入或卖出某项合约标的资产的合约。

30、金融远期合约不包括（ ）。

31、下列有关投资管理部门的设置说法中，错误的是（ ）。

32、投资组合管理步骤中，规划的主要内容有（ ）。
Ⅰ.确定并量化投资者的投资目标和投资限制
Ⅱ.制定投资政策说明书
Ⅲ.投资组合优化
Ⅳ.形成资本市场预期
Ⅴ.建立战略资产配置?

33、下列不属于系统性风险的是（ ）。

34、战术资产配置就是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，根据（ ）内各特定资产类别的表现，对投资组合中（ ）资产类别的权重配置进行调整。

35、CAPM的主要思想不属于的一项是（ ）。
A.CAPM中的预期收益率与β系数的关系式具有十分重要的经济意义。

36、下列关于混合基金的风险管理，说法正确的是（ ）。

37、债券基金的主要投资对象不包括（ ）。

38、基金的运作费不包括（ ）。

39、基金的财务会计报告通常不包括（ ）。

40、投资收益是指基金经营活动中因（ ）等而实现的损益。

41、假设投资者在2005年4月15日（周五，法定节假日前最后一个工作日）申购了基金份额，那么利润将会从（ ）起开始计算。

42、根据财政部、国家税务总局的规定，从2008年9月19日起，基金卖出股票时按照（ ）的税率征收证券交易印花税。

43、监管机构可以采取（ ）监管措施，确保投资者的合法权益。

44、一般情况下，UCITS基金不得持有一发行主体（ ）以上无表决权股票、债券和基金。

45、下列关于合格境外机构投资者的投资范围、持股比例的规定，说法有误的是（ ）。

46、下列不属于利润表的主要构成部分的是（ ）。

47、营运效率比率中的短期比率主要考察（ ）的使用效率。
Ⅰ应收账款
Ⅱ应收票据
Ⅲ应付账款
Ⅳ存货

48、负债权益比的计算公式为（ ）。

49、（ ）表示企业所应支付的所有债务。

50、正态分布是最重要的一类（ ）变量分布