矩生成函数的标识

机器算法验证 分布 时刻 力矩生成函数
2022-03-04 21:58:17

是否存在恰好具有相同矩生成函数的不同分布?

1个回答

是的。

在练习中,Stuart & Ord(Kendall's Advanced Theory of Statistics,第 5 版,Ex. 3.12)引用了 TJ Stieltjes 1918 年的结果(这显然出现在他的Oeuvres Completes):

如果f是周期的奇函数12, 显示

0xrxlogxf(logx)dx=0

对于所有的整数值r. 因此表明分布

dF=xlogx(1λsin(4πlogx)) dx,0x<;0|λ|1,

无论价值如何,都有相同的时刻λ.

(在原来的,|λ|仅显示为λ; 大小的限制λ源于保持密度函数的所有值的要求dF非负数。)这个练习很容易通过替换来解决x=exp(y)并完成广场。案子λ=0是众所周知的对数正态分布

在此处输入图像描述

蓝色曲线对应于λ=0,对数正态分布。对于红色曲线,λ=1/4对于黄金曲线,λ=1/2.