特征函数和傅里叶变换

机器算法验证 可能性 数理统计 傅里叶变换 特征函数
2022-03-09 08:19:00

我理解概率论中使用的特征函数的定义:对于随机变量X具有概率密度函数fX特征函数定义为:

ϕX(t)=E(exp(itX))=ReitxfX(x)dx.

我读到了

[...] 非概率上下文中的特征函数称为傅立叶变换(Probability and Measure. P.Billingsley 第 3 版第 342 页)。

但我仍然无法从他们的定义中看到这一点,因为傅立叶变换f函数的f定义如下:

f(t)=Rnf(x)eitxdx

如果函数f是密度,例如f=fX,则傅里叶变换可以写为:

fX=RnfX(x)eitxdxReitxfX(x)dx=ϕX(t)
定义与减号不同,为什么它们可以同时用于同一事物(例如用于反卷积)?

1个回答

实际上,傅里叶变换可以通过以下两种方式定义eitx或者eitx. 它们本质上是一样的,就像你可以打电话一样i或者i虚数单位。

同样,您可以根据您的选择通过傅里叶变换或傅里叶逆变换来定义特征函数。