认为

$$\mathbf{y} = \mathbf{X} \mathbf{b} + \mathbf{e} \, , \\ \mathbf{e} \sim \mathcal{N}(0,\mathbf{I}_P) \, .$$

我们知道\是蓝色。$\mathbf{\hat{b}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$

它也是UMVUE吗？我只能找到声称这一点的单一来源（第 6 页），所以我不确定。

如果为真（成为样本均值）。$\mathbf{X}=\mathbf{1}$$\mathbf{\hat{b}}$

但其他相关的结果，如Stein 的例子，让我很谨慎。

如果它是真的，那为什么它没有更出名呢？