我试图找到 2 个对数正态随机变量之和的分布。在发布之前，我参考了有关交叉验证、堆栈溢出和几篇论文的文献。
我使用卷积来找到 2 个对数正态 rvs 之和的分布。近似值适用于差异。但是，不是总和。我在 CDF 和 PDF 中都遇到了令人讨厌的 0。我无法识别原因。只需稍加调整，分布的形状就正确了。但是，我不确定我所做的是否正确。
有人可以在这里指导我吗？
求对数正态随机变量之和的分布
机器算法验证
可能性
分布
数理统计
对数正态分布
和
2022-04-09 19:21:13
1个回答
对数正态变量的总和不是常见的“标准”分布。有多种近似方法在使用，例如 Fenton-Wilkinson 方法。根据您是主要对总和分布的高分位数还是中间部分感兴趣，不同的方法效果更好。Wu、Mehta 和 Zhang（2005，IEEE GLOBECOM 论文集）的“灵活对数正态和近似方法”将是一个很好的起点。
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