我在缺少样本的数据集上使用 ARMA。我该如何对待他们？您会建议进行线性/非线性插值，还是将它们排除在外，并将其间缺少数据的两个样本视为连续样本？
数据丢失时使用 ARMA
机器算法验证
时间序列
有马
缺失数据
配件
插值
2022-03-13 20:47:02
1个回答
没有必要做任何事情。使用时间序列中的缺失值可以轻松估计 ARMA 模型。您需要使用 ARMA 模型的状态空间表示来计算似然度。如果您使用 R，这已经通过arima()函数自动处理。
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