机器算法验证 - 什么是 coskewness，如何计算？ - 吾爱随笔录

机器算法验证时刻偏度

2022-04-01 11:32:45

我想计算两个随机变量的 coskewness。但是，我什至找不到有关此问题的基本信息。有标准定义吗？如何计算它？如果不是，我的替代选择是什么？是否有可能有一个像相关系数这样的标准化 coskewness？

谢谢

3个回答

本文将 coskewness 定义为

c o s k e w_{i, m} = \frac{C O V (r_{i}, (r_{m} - μ_{m})^{2})}{E [(r_{m} - μ_{m})^{3}]} .

$coskew_{i,m} = \frac{COV(r_i,(r_m-\mu_m)^2) }{E[(r_m-\mu_m)^3]}.$ 您可以使用标准矩估计器来计算它 - 这就是我会做的。因此，给定一个市场回报样本

(r_{m}^{j})_{j = 1}^{N}

$(r_m^j)_{j=1}^N$ 和资产回报

(r_{i}^{j})_{j = 1}^{N}

$(r_i^j)_{j=1}^N$ 您计算每个样本对的数量并进行计算。

有标准定义吗？ 是的，这些数量在

Kraus, A., Litzenberger, RH, 1976。偏度偏好和风险资产估值。金融杂志 31, 1085-1100。

如何计算它？

检查以下文件的第 6 页

我的替代选择是什么？

取决于你需要什么信息。

是否有可能有一个像相关系数这样的标准化 coskewness？

是的，在上述文件的第 6 页中，汽车人说

最近的研究使用了共同偏度和共同峰度的标准化度量（Harvey 和 Siddique，2000；Monero 和 Rodríguez，2009），它们表现得更好，极端观察更少，方差更小......

它包括数学定义以及 Matlab 实现。

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