ML 与 REML 的引用

机器算法验证 r 最大似然 参考 多层次分析 雷姆
2022-04-09 20:18:23

快速提问:在进行模型比较时,谁能给我一个引用来证明使用 ML 的合理性?

背景:我正在使用 lme4 在 R 中拟合一些多级模型,并进行了一系列模型比较。一位评论者告诉我,我应该只在运行模型或比较模型时使用 REML(从不 ML)。从那以后,我在模型比较方面听到了完全相反的情况,我在其他地方被告知 ML 很好。这些模型并不复杂.... 一个或两个没有 1 级预测变量的 2 级预测变量。很好很简单。

我希望 (1) 确认我可以在没有 REML [ever] 和引用的情况下有效运行模型,以及 (2) 某种形式的引用表明在进行 LRT 比较时需要 ML(不是 REML)(BIC 和 AIC也支持我,但我想要一个 p 值来陪伴他们)。

你给出的任何建议,如果你有引用,那将是我的审稿人想要的。

最好的,

1个回答

叹。

  • 比较装有 REML 且固定效果不同的模型是没有意义的。
  • 使用 AIC/BIC/p 值比较装有 REML 和 ML 的相同模型毫无意义您需要根据先验的理论基础决定使用哪种方法。
  • 比较符合 REML 且随机效应不同的模型是合理的。

这在中提到(但只是顺便提及)

Bates D、Maechler M、Bolker BM 和 Walker S(2014 年)。“lme4:使用 Eigen 和 S4 的线性混合效应模型。” ArXiv 电子版;出版中, 统计软件杂志: http: //arxiv.org/abs/1406.5823

对于 lmerMod 类的对象,默认行为是在符合 REML = TRUE 的情况下使用 ML 重新拟合模型,这是在比较固定效果不同的模型时获得合理答案所必需的......

更彻底的是, S and S-PLUS 2000 (Springer) p.中的Pinheiro 和 Bates混合效果模型。87(来自谷歌图书):

当两个嵌套模型的固定效应项的规范不同时,可以仅为最大似然拟合定义似然比检验。如第 2.2.5 节所述,REML 拟合的似然比检验是不可行的,因为 REML 标准中有一个项会随着固定效应规范的变化而变化。

...然后他们继续指出 LRT 是渐近的,并且有限尺寸效应(可怕的“分母自由度”问题)可以使此类测试成为反保守的。

这个问题给出了来自Discovering Statistics Using SPSS 4e的引用,它也支持了这个陈述(即它不仅仅是使用 R 的怪人)。