一个 beta 分布的 var 大于另一个的概率的解析近似?

机器算法验证 贝塔分布 近似
2022-04-11 06:28:49

给定 X ~ Be(a1, b1) 和 Y ~ Be(a2, b2) 且 X 和 Y 独立的概率 P(X > Y)的答案是多少?对此提供了一种分析解决方案,但如果愿意失去一些精度,是否存在计算密集度较低的表达式?

如果有帮助,假设整数 a 和 b。

2个回答

使用这种 近似形式的近似近似。作者声称评估速度要快 2 个数量级。

为了遵守 CV 规则,我将引用这篇非常清晰的论文简介中的关键信息:

关键思想是:

那篇论文的关键思想是

P(XB>YB)P(XN>YN)

在哪里XBYB是独立的 beta 随机变量和XNYN是它们通过矩匹配形成的正态近似。作者表明,这些近似值相当准确,即使对于较小的值(a1,b1)(a2,b2). 例如:当这些参数取 1 到 10 之间的整数值时,平均绝对误差为 0.006676。

编辑:更新的链接。

我不确定这是否回答了您提出的问题。但您可能想查看Evan Miller 的贝叶斯 A/B 公式的渐近线他们有效地解决的是给定两个 Beta 分布的 P(A 的转换率 > B 的转换率)。