在 R 中使用 copula 包估计联合分布

机器算法验证 r 分布 估计 联合分配 系词
2022-03-15 06:57:33

我正在尝试使用该copula软件包估计股票收益的联合分布。我已经阅读了几篇关于 copulae 的论文,但可惜我缺乏数学知识,如果那样的话,我无法理解基础知识!我正在考虑使用以下步骤估计联合分布,并且对一般过程有几个问题:

  1. 下载两家公司的股票价格
  2. 将价格转换为持续回报
  3. 变换返回到边际均匀分布。
    1. 我该怎么做呢??
  4. 创建 copula 对象
    1. 使用ellipCopula()or创建 Copula 对象时archmCopula(),我需要指定 copula 的类型和参数。我怎么知道使用哪个系词?以及如何获取参数......我认为将copula拟合到数据的目的是获得估计的参数,那么为什么我需要在这里指定呢?我是否只是提供参数的初始估计值,然后在实际拟合中进行校正?
  5. 指定二元分布
    1. 在指定二元分布时,我需要在 中指定边距mvdc(),因为根据许多来源,我应该将数据(返回)转换为均匀分布,我是否在函数中将边距指定为“unif”?
  6. 定义要拟合的数据
    1. 我假设在这种情况下将是一个有 2 列的矩阵,每列都是制服
  7. 拟合数据

如您所见,我对此很陌生,我们将不胜感激任何帮助!

1个回答

查看Atillio Meucci的 Copulas 简短、全面、实用指南。如果您想了解更多信息,本文提供了进一步的参考资料。本文解决了步骤#3 和#5。

步骤#4 特定于我不太熟悉的这个特定功能。由于您有很多问题,您可能会更成功地将问题分解为相关部分。在进一步阅读背景资料后,您将更好地提出问题 #4。因此,如果不进入 copulas 的背景,你真的无法回答这个问题。

估计 copula 有参数和非参数方法。在我看来,参数 copula 施加了数据不尊重的严格限制(非平稳性、肥尾等)。最近对时变 copula 和 Meucci 的非参数 copula 的研究我相信可以更好地应对这些问题。