我正在尝试使用该copula软件包估计股票收益的联合分布。我已经阅读了几篇关于 copulae 的论文,但可惜我缺乏数学知识,如果那样的话,我无法理解基础知识!我正在考虑使用以下步骤估计联合分布,并且对一般过程有几个问题:
- 下载两家公司的股票价格
- 将价格转换为持续回报
- 变换返回到边际均匀分布。
- 我该怎么做呢??
- 创建 copula 对象
- 使用
ellipCopula()or创建 Copula 对象时archmCopula(),我需要指定 copula 的类型和参数。我怎么知道使用哪个系词?以及如何获取参数......我认为将copula拟合到数据的目的是获得估计的参数,那么为什么我需要在这里指定呢?我是否只是提供参数的初始估计值,然后在实际拟合中进行校正?
- 使用
- 指定二元分布
- 在指定二元分布时,我需要在 中指定边距
mvdc(),因为根据许多来源,我应该将数据(返回)转换为均匀分布,我是否在函数中将边距指定为“unif”?
- 在指定二元分布时,我需要在 中指定边距
- 定义要拟合的数据
- 我假设在这种情况下将是一个有 2 列的矩阵,每列都是制服
- 拟合数据
如您所见,我对此很陌生,我们将不胜感激任何帮助!