自动测试测量两个时间序列之间的差异

机器算法验证 分布 时间序列 计算统计 互相关 kolmogorov-smirnov 测试
2022-04-15 03:42:35

我有两个时间序列,series1 和 series2。我的目标是自动/定量地找出 Series2 与 Series1 有多少不同单击此处
可以查看原始大小的图像替代文字

Series1 是预期的结果。Series2 是测试/传入系列。

我提供了一个直方图,其中 Series2 以深棕色表示。您还可以注意到 x 轴在 221 和 353 之间存在显着差异。即Series2 小于Series1。我正在使用 C++ 进行编码。

我认为,互相关会有所帮助,但会产生基于相似性而不是相异性的值。我看到人们谈论 Kolmogorov-Smirnov 测试。这是我应该进行的测试吗?

更新 1:我正在尝试执行模板匹配。我已将模板图像和传入的测试图像分成 8x8 块。我正在尝试将模板图像中的一个块与测试图像中的同一块(基于空间像素位置)进行比较。我计算每个块内的强度总和。我为模板图像获取 series1 并为测试图像获取 Series2。

1个回答

有许多不同的距离度量。对于初学者来说,总是存在相关性。

您可以查看均方误差在 R 中,您可以在 Rob Hyndman 的ftsa包中看到时间序列算法(参见error函数)。

请参阅Liao (2005)对时间序列相似性度量的简短调查,包括欧几里德距离、均方根距离、米可夫斯基距离、皮尔逊相关性、动态时间扭曲距离、kullback-liebler 距离、对称 Chernoff 信息散度和互相关.