完整的统计数据总是足够的吗?

机器算法验证 指数族 充分统计 点估计
2022-03-24 10:47:42

我知道一个完整的足够统计T是这样的 1)T足以θ, 未知参数和 2)T已经完成。

那么,总是这样吗?如果答案不是,那么完整但不充分的统计数据可能是什么?相反,在指数族分布中是真的吗?

1个回答

为了完整性,您只需要考虑统计数据的分布T(更准确地说,分布族索引为θ),而为了充分起见,您需要考虑完全的可能性θ作为样本的函数X; 所以想出一些例子是微不足道的T还不够,但仍然完整:

  • 常数统计T(X)=7.

  • 扔掉一些数据并计算剩下的(以前完整且足够)测试统计数据。假设你有四个观察X1,,X4来自具有均值的高斯θ(&已知标准偏差): T(X)=X1+X22还不够θ但是是完整的。

  • 随机变量的样本均值的两倍,均匀分布在 0&θ,T(X)=2i=1nXin(矩量法估计器)是完整的,但我们知道足够的统计量 θ是样本最大值X(n).

有关更有趣的示例,请参阅完整的充分统计信息 - 不完整的充分统计信息。