如果XX和是Y具有相同的边际分布,那么它们是否必须具有相同的条件分布?

机器算法验证 条件概率 多元正态分布 离散分布
2022-04-20 00:10:01

假设XY是两个具有相同分布的随机变量。

P[XtY=a]

一定等于

 P[YtX=a]?
请注意,如果XYρ的二元正态分布,并且每个都略微N(μ,σ2),那么它必然是正确的,因为两个条件分布都是

N(μ+ρ(aμ),(1ρ2)σ2).

4个回答

一个简单的反例:

P(X=1,Y=2)=13P(X=2,Y=3)=13P(X=3,Y=1)=13

那么P(X1|Y=2)=1,但P(Y1|X=2)=0

X=Y={01每个概率为1/2怎么样。1/2.

已经有简单例子的答案了,为什么还要一个呢?因为看一般模式很有趣。寻找一些不对称的联合分布Si if具有可置换分布,即具有相同分布,因此对于联合累积,我们有对于所有,那么受欢迎的属性将成立。X,Y)(X,Y)(X,Y)(Y,X)F(x,y)=F(y,x)(x,y)

让我们使用copulas为联合 cdf(累积分布函数)和 通过 Fréchet–Hoeffding copula 界限(参见上面的链接维基文章),我们有 其中都是copula。 描述了反单调情况对于一些均匀随机变量。现在你可以检查给出了一个反例。对应于F

C(u,v)=P(F(x)u,F(Y)v)
W(u,v)C(u,v)M(u,v)
W(u,v)=max(u+v1,0)M(u,v)=min(u,v)W,MWX=U,Y=1UUWMX=U,Y=U不是反例。

不一定是真的。是离散随机变量,它们取 {1, 2, 3} 中的值,每个变量的概率为即它们具有离散的均匀分布。考虑下面矩阵表示的联合概率质量函数,其中第 i 行第 j 列的元素 [ X 请注意,所有行和列的总和为,因此边际分布是离散均匀分布。现在计算条件概率XY13ijP[X=i,Y=j]

160[361131251424]
13
P[X2Y=1]=360+360360+360+1460=310.
另一方面,
P[Y2X=1]=360+660360+660+1160=920.