块吉布斯采样的收敛结果?
机器算法验证
采样
马尔可夫链蒙特卡罗
吉布斯
2022-04-11 07:24:12
1个回答
比什么快得多?单变量吉布斯抽样?
从 Tanner 和 Wong (1987, JASA) 开始,两阶段 Gibbs 抽样无疑是研究最多的 Gibbs 抽样类型。尤其是 Liu、Wong 和 Kong (1994, Biometrika) 的一篇非常成功的论文,它表明(和)之间的相关性是(a)正和(b)下降到零单调的。
阻塞吉布斯采样通常比一次一次吉布斯采样更有效,但我不知道一般结果会这样说。特别是,用辅助变量增加维度可能会提高收敛性,参见最近在JCGS中的Xiao-Li Meng的工作作为说明。
这是另一个论坛上的一个条目,它带来了额外的参考。
其它你可能感兴趣的问题