我阅读了这个答案,并意识到我一直在使用连续迭代之间的差异来定义查找特征值/向量的迭代方法的停止标准。
收敛到特征值和特征向量的迭代方法的好的停止标准是什么?
我阅读了这个答案,并意识到我一直在使用连续迭代之间的差异来定义查找特征值/向量的迭代方法的停止标准。
收敛到特征值和特征向量的迭代方法的好的停止标准是什么?
Youssef Saad 的书Numerical Methods for Large Eigenvalue Problems,第 2 版使用残差向量的范数来定义收敛标准。他在第 59 页将残差向量定义如下:
给定一个矩阵, 一个推定的特征值和一个推定的特征向量有关联, 残差向量与该对相关联是
Saad 书中的许多误差结果都是根据残差向量的范数(通常是 2 范数)来表述的,并且他在呈现数值结果时使用残差向量的范数作为收敛的度量。基于该证据,停止标准将是
SLEPc(基于PETSc),似乎在他们的动手练习中使用了类似的收敛标准(他们使用在练习 1 和 2 中代替)。
但是,LAPACK不一定使用该度量进行收敛(例如,参见LAPACK 工作笔记 (LAWN) #15,使用 Jacobi 方法计算对称正定矩阵的特征向量和特征值)。LAWN相当密集(请原谅双关语)和技术性,但如果您有兴趣了解用于收敛的高质量实现,也许它们值得详细阅读。