我正在尝试使用 MatLab 解决下面的优化问题，但我不确定如何修改 quadprog 函数中的约束（或如何使用 Portfolio 对象添加约束）。

在下面的公式中，欧米茄是投资组合中资产的权重（我们试图找到）。资本 sigma 是资产收益的协方差矩阵。mu 是预期回报。delta 是资产 i 的预期收益与估计值 mu(i) 的最大允许偏差。gamma 是允许的短路量的界限。l 和 h 是权重的下限和上限。

问题是试图找到权重在 l 和 hy 之间的最优投资组合，只考虑超过 gamma 的空头头寸数量的最坏结果。