发布证券研究报告业务模拟考试
本试卷为发布证券研究报告业务模拟考试，题目包括：单项选择题。
本卷包括如下题型：
发布证券研究报告业务模拟考试
一、单项选择题 （共50题，每题2分，共计100分）
（ B ）
1、某货币当局资产负债表显示，当前基础货币余额为27.5万亿元，流通中货币Mo余额为5.8万亿元，金融机构超额准备金为2.2万亿元，则法定准备金为（ ）万亿元。
（ C ）
2、完全竞争市场具有的特征有（ ）。 Ⅰ同一行业中有为数不多的生产者 Ⅱ同一行业中，各企业或生产者生产的同一种产品没有质量差别 Ⅲ买卖双方对市场信息都有充分的了解 Ⅳ各企业或生产者可自由进出市场
（ A ）
3、己知某种商品的需求价格弹性系数是0.5,当价格为每台32元时，其销售量为1000台,如果这种商品价格下降10%,在其他因素不变的条件下,其销售量是（ ）台。
（ D ）
4、关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ．两者都表示有效组合的收益与风险关系 Ⅱ．SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系 Ⅲ．SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险 Ⅳ．SML是CML的推广
（ B ）
5、在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会（ ）。
（ A ）
6、若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性，则应用模型会带来的后果是（ ）。 Ⅰ．回归参数估计量非有效 Ⅱ．变量的显著性检验失效 Ⅲ．模型的预测功能失效 Ⅳ．解释变量之间不独立
（ B ）
7、在外汇标价中，中间汇率是指（ ）。
（ D ）
8、在《国际标准行业分类》中表示某小类的四位数代码中，（ ）位数字表示该小类所属的中类。
（ D ）
9、资产负债率反映了债权人所提供的资本占全部资本的比例，也被称为“举债经营比率”，关于其所包括的含义，下列说法错误的是（ ）。
（ B ）
10、反映资产总额周转速度的指标是（ ）。
（ C ）
11、财务报表常用的比较分析方法包括（ ）。 I确定各因素影响财务报表程度的比较分析 Ⅱ不同时期的财务报表比较分析 Ⅲ与同行业其他公司之间的财务指标比较分析 Ⅳ单个年度的财务比率分析
（ D ）
12、构成利润表的项目有（ ）。 Ⅰ．营业收入 Ⅱ．利润总额 Ⅲ．应付股利 Ⅳ．营业利润
（ D ）
13、对于一个企业而言，（ ）等因素会对其应收账款周转速度产生影响。 Ⅰ．大量采用分期付款方式促进销售 Ⅱ．季节性经营 Ⅲ．销售采用全部现金结算 Ⅳ．年末销售大量增加
（ D ）
14、健全的公司法人治理结构至少包括（ ）。 Ⅰ．规范的股权结构 Ⅱ．完善的独立董事制度 Ⅲ．有效的股东大会制度 Ⅳ．优秀的经理层
（ A ）
15、对经济周期性波动来说，提供了一种财富套期保值手段的行业属于（ ）。
（ D ）
16、宏观分析所需的有效材料一般包括（ ）等。 Ⅰ．金融物价统计资料 Ⅱ．贸易统计资料 Ⅲ．一般生产统计资料 Ⅳ．国民收入统计与景气动向
（ D ）
17、下列属于交易型策略的有（ ）。 Ⅰ．均值-回归策略 Ⅱ．趋势策略 Ⅲ．成对交易策略 Ⅳ．惯性策略
（ D ）
18、关于技术分析方法中的楔形形态，正确的表述是（ ）。
（ D ）
19、量化投资是一种（ ）投资策略。
（ B ）
20、相对估值方法包括（ ）。 Ⅰ市净率法（P／ B） Ⅱ无套利定价法 Ⅲ市值回报增长比（PE G） Ⅳ市销率法（P／S）
（ C ）
21、有关零增长模型，下列说法正确的是（ ）。
（ B ）
22、投资者在确定债券价格时，需要知道该债券的预期未来货币现金流和要求的最低收益率，该收益率又被称为（ ）。
（ A ）
23、初，某套利者在国内市场买入5手9月份天然橡胶期货合约的同时，卖出5手11月份天然橡胶期货合约，成交价分别为28175元/吨和28550元／吨。7月中旬，该套利者同时将上述合约对冲平仓，成交价格分别为29250元/吨和29475元／吨，则该套利者（ ）元。天然橡胶期货合约为每手10吨。
（ A ）
24、以下哪种情况下，期权为实值期权?（ ） Ⅰ当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时 Ⅱ当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时 Ⅲ当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时 Ⅳ当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时
（ D ）
25、下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（ ）。
（ A ）
26、下列属于进行蝶式套利的条件有（ ）。 Ⅰ．必须是同种商品跨交割月份的套利 Ⅱ．必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利 Ⅲ．居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和 Ⅳ．必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲
（ A ）
27、关于套利的定义，下列说法错误的有（ ）。 Ⅰ．套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌 Ⅱ．在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平 Ⅲ．“暂时出现不合理价差”为套利提供利润空间 Ⅳ．“相同或相关资产”能够在套利后使“暂时出现不合理价差”趋向合理，实现利润
（ A ）
28、看跌期权的买方有权按执行价格在规定时间内向期权卖方（ ）一定数量的标的物。
（ B ）
29、下列关于国债期货的说法，正确的有（ ）。 Ⅰ．以主权国家发行的国债为期货合约标的 Ⅱ．全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货 Ⅲ．全球交易活跃的国债期货品种主要是短期国债期货 Ⅳ．中长期国债期货一般采用实物交割
（ D ）
30、证券分析师应当保持独立性，不因（ ）等利益相关者的不当要求而放弃自己的独立立场。 Ⅰ公司内部其他部门 Ⅱ资产管理公司 Ⅲ证券发行人 Ⅳ上市公司
（ D ）
31、以下关于证券研究报告发布机构要求说法正确的有（）。 Ⅰ.证券公司应当采取有效措施，保证制作发布证券研究报告不受上市公司利益相关人的干涉和影响 Ⅱ.证券公司可以优先向公司内部部门、人员或者特定对象发布证券研究报告 Ⅲ.证券投资咨询机构应当防止发布证券研究报告的相关人员利用报告谋取不当利益 Ⅳ.关于转载证券研究报告，证券公司、证券投资咨询机构应当要求转载机构提示使用证券研究报告的风险
（ A ）
32、一般而言，资本资产定价模型的应用领域包括（ ）。 Ⅰ 资产估值 Ⅱ 资金成本预算 Ⅲ 资源配置 Ⅳ 预测股票市场的变动趋势
（ D ）
33、关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。
（ B ）
34、宏观经济中定量分析预测的基础是（）。
（ C ）
35、经济萧条时期宏观经济的表现有（）。 Ⅰ.从业率增大 Ⅱ.出现大量企业倒闭 Ⅲ.价格低落，企业盈利水平极低，生产萎缩 Ⅳ.需求严重不足，生产相对严重过剩
（ A ）
36、在2015年财务年度，下列属于流动负债的有（ ）。 I 公司应付2016年到期的应付账款Ⅱ 公司应付的当月员工工资 Ⅲ 公司应付2016年中到期的短期借款Ⅳ 公司应付的2017年到期的贷款
（ B ）
37、对于利用期货产品的套期保值，下列表述正确的是（ ）。 I 套期保值是一种以规避期货价格风险为目的的交易行为 Ⅱ 套期保值可以规避利率风险 Ⅲ 套期保值可以规避信用风险 Ⅳ 套期保值可以规避汇率风险
（ D ）
38、( )是指证券的市场价格低于其内在价值的部分，任何投资活动均以之为基础。
（ B ）
39、某债券为一年付息一次的息票债券，票面值为1000元，息票利率为8%，期限为10年，当市场利率为7%时，该债券的发行价格应为（）元。
（ D ）
40、以下关于当期收益率的说法，不正确的是（）。
（ D ）
41、假设 C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日， C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（）。
（ B ）
42、关于金融衍生工具的特征，下列说法错误的是（）。
（ B ）
43、信息比率较大的基金，表现相对较（）。
（ B ）
44、( )是考察公司短期偿债能力的关键。
（ D ）
45、下列技术分析方法中，被认为能提前很长时间对行情的底和顶预测的是（ ）。
（ C ）
46、当收盘价、开盘价、最高价、最低价相同的时候，K线的形状为（ ）。
（ D ）
47、一般而言，五类技术分析方法（ ）。
（ B ）
48、下列关于量化投资分析的说法中，错误的是( )。
（ A ）
49、完全竞争厂商对要素的需求曲线可以用（ ）表示。
（ B ）
50、证券研究报告主要包括( )。 I.证券及证券相关产品的价值分析报告 Ⅱ.行业研究报告 Ⅲ.市场分析报告 Ⅳ.投资策略报告
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