证券投资基金基础知识

1、(2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。

2、下列关于基金国际化的说法，正确的是（ ）。

3、下列关于基金投资风格检验方法说法错误的是（ ）

4、(2017年)投资者持有某只公司债券，信用评级为AA+，剩余期限为2年，票面利率为4％，每年付息一次，每张面值100元。在一年后投资者可以按面值将债券回售给发行人。
一年以后，该债券对应的收益率曲线为水平收益曲线．不同期限的到期收益率均为3％，则该债券的市场价格和投资者最有利的选择分别是（）。

5、(2016年)已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。

6、(2016年)（）是指在交易时每一份衍生工具所规定的交易数量。

7、(2018年)远期合约、期货合约、期权合约和互换合约是最常见的衍生工具，关于它们的区别，可以通过以下（）角度来分析。
Ⅰ．合约标准化程度
Ⅱ．收益高低程度
Ⅲ．杠杆
Ⅳ．执行方式

8、(2018年)以下属于证券交收内容的是（）。

9、(2017年)下列交易中，债券的所有权没有发生转移的是（）。

10、（ ）是指通过研究金融市场的历史信息来预测股票价格的趋势。

11、（ ）是评价一个国家或地区失业状况的主要指标。

12、当可转换债券持有人行使转换权后，（ ）。

13、下列不属于中央银行货币政策的工具的是（ ）。

14、（ ）类金融工具能够提供根据固定公式计算出的现金流。

15、（ ），上海证券交易所成立，国债逐步进入了交易所交易。

16、按付息方式分类，可以将债券分为息票债券和（ ）。

17、国债收益率曲线是反应（ ）的有效途径。

18、到期收益率的影响因素主要有（ ）。
Ⅰ、票面利率
Ⅱ、债券市场价格
Ⅲ、计息方式
Ⅳ、再投资收益率

19、以下不属于货币市场工具的特点的是（ ）。

20、金融远期合约不包括（ ）。

21、期权合约，又称作选择权合约，是指赋予期权（ ）在规定期限内按双方约定的价格买入或卖出一定数量的某种（ ）资产的权利的合同。

22、每一项不动产在地理位置、产权类型、用途和使用率等方面而言都是独特的，这体现了不动产投资的（ ）特点。

23、（ ）是指通过数量化分析工具将各类资产有效地组合起来达到预期的风险和收益目标。

24、基金管理公司的核心竞争力体现在（ ）。

25、马科维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是（ ）。

26、资产收益率的相关性系数用ρ表示，相关系数的取值范围是（ ）。

27、CML是指（ ）。

28、资本资产定价模型以（ ）理论为基础。

29、有甲、乙、丙、丁四个投资者，均申报买进x股票，申报价格和申报时间分别为：甲的买进价为10．70元，时间是13：35；乙的买进价为10．40元，时间是13：40；丙的买进价为10．75元，时间为13：55；丁的买进价为10．40元，时间为13：50。则四位投资者交易的优先顺序（ ）。

30、（ ）是遵循数量规则、用户指定的基准和约束条件，使用计算机来确定订单最佳的执行路径、执行时间、执行价格以及执行数量的一种交易方法。

31、下列不属于跨境投资风险的是（ ）。

32、为防范债券回购风险可以采取的措施有（ ）。
Ⅰ.建立健全逆回购交易质押品管理制度，根据质押品资质审慎确定质押率水平
Ⅱ.质押品按公允价值应足额，并持续监测质押品的风险状况与价值变动
Ⅲ.在进行逆回购交易时，严格规范可接受质押品的资质
Ⅳ.当基准股票市价下跌到转股价格以下时,持有者被迫转为债券投资者，因为转股会带来更大的损失；而可转债利率一般低于同等级的普通债券，故会给投资者带来利息损失风险

33、货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过（ ）。

34、（ ）来源于贷款的借贷方、债券发行人以及回购交易和衍生产品的交易对手的违约可能性。

35、下列（ ）不属于影响特雷诺比率的因素。

36、我国证券交易所是在权益登记日（T日）的（ ）对该证券作除权、除息处理。

37、基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的（ ）。

38、某基金的印花税为5万元，交易佣金为10万元，分红续费为2万元，基金合同生效前的律师费10万元，支付基金管理人管理费20万元，基金合同生效前验资费5万元。则该基金的费用为（ ）。

39、为保证基金正常运作而发生的，应由基金承担的费用为（ ）。

40、基金估值的第一责任主体是（ ）。

41、根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，下列关于封闭式基金收益分配说法错误的是（ ）。

42、下列不属于投资收益的是（ ）。

43、增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的—种（ ）。

44、合格境外机构投资者在经批准的投资额度内，可以投资的人民币金融工具是（ ）。

45、QDII基金在（ ）募集资金，在（ ）进行投资。

46、（ ）代表了迄今为止对包括对冲基金、私募股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监管立法。

47、销售利润率、资产收益率、净资产收益率使用的是企业的（ ）。

48、面额为100元，期限为10年的零息债券，按年计息，当市场利率为6%时，其目前的价格是（ ）元。

49、（ ）反映一定时期的总体经营成果，揭示企业财务状况发生变动的直接原因。

50、未分配利润是指企业留待以后（ ）分配的利润或待分配的利润。