证券投资基金基础知识测试卷

1、(2018年)关于期货交割，下列表述正确的是（）。

2、(2016年)关于名义收益率与实际收益率的说法，正确的是（）。

3、(2016年)市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高，这个高出的收益率称为（）。

4、(2018年)下列有关交易指令在基金公司内部执行情况的表述中，错误的是（）。

5、(2017年)股票基金管理人会密切关注行业和个股的基本面变化，构建股票投资组合，这种操作主要是为了降低（）。

6、(2016年)Brinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（）。

7、(2016年)某基金前一日的基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1．5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。

8、(2016年)权益乘数的计算方法是（）。

9、(2016年)下列不属于常用的财务杠杆比率的是（）。

10、(2018年)甲投资者持有一张面额为100，期限为3年，票面利率为6％，每年付息一次的债券，则甲投资者未来3年收到的现金流为（）。

11、(2016年)王某拟贷款购买本金为150万，利率为7%的10年期的住房，以等额本息法偿还。?
利用（）系数可以计算每年年末偿还本金利息总额。

12、经营风险是指公司在经营过程中由于（ ）等企业个体因素，使企业的销售额或成本显得不稳定，引起息税前利润大幅度变动的可能性。
Ⅰ产业景气状况
Ⅱ员工操作失误
Ⅲ公司管理能力
Ⅳ投资项目

13、下列关于全球存托凭证说法错误的是（ ）。

14、大额可转让定期存单的期限最短的是（ ）。

15、中国人民银行通过与商业银行进行（ ）改变商业银行超额准备金的数量，从而影响整个市场的货币供给水平。

16、关于沪深300股指期货合约，下列叙述有误的是（ ）。

17、沪深300指数期货合约的涨停板幅度为上一交易日结算价的（ ）。

18、期权合约的价值可以分为（ ）。

19、金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金就可以签约，这是（ ）。

20、投资决策委员会的组成中一般不包括（ ）。

21、个人投资者以自然人身份进行投资，具有的特征错误的一项是（ ）。

22、下列关于证券价格指数的说法中，错误的是（ ）。

23、非系统性风险不被称为（ ）。

24、不属于债券投资组合构建内容的是（ ）。

25、如果投资者希望以即时的市场价格进行证券交易，就会下达（ ）。

26、经纪人的利润来源主要是（ ）。

27、融资融券要求普通投资者开户时间达到__________个月，持有资金不得低于_________万元人民币。（ ）

28、根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》，用于融资融券的标的证券为股票的，其股东人数不少于（ ）人。

29、利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性。以下不会影响利率变动的是（ ）。

30、根据投资方法的不同，ETF可以分为（ ）和（ ）。

31、通常可以用（ ）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。

32、基金业绩评价应考虑的因素包括（ ）。
Ⅰ时间区间
Ⅱ基金管理规模
Ⅲ基金投资者信用
Ⅳ综合考虑风险和收益

33、下列关于夏普比率说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
Ⅲ夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
Ⅳ夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

34、（ ）是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益。

35、绝对收益归因的本质是（ ）。

36、CFA协会在1995年开始筹备成立（ ）委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准。

37、（ ）归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。

38、因送股或配股而形成的剔除行为称为（ ），因派息而引起的剔除行为称为（ ）。

39、下列关于基金公司进行境外证券投资交易与结算的说法中，错误的是（ ）。
Ⅰ对基金、集合计划的境外财产，托管人可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责
Ⅱ境内投资者应当在托管人处开立托管账户，托管基金、集合计划的全部资产
Ⅲ托管账户、结算账户和证券托管账户的收入、支出范围应当符合有关规定，账户内的资金可以向他人贷款或提供担保
Ⅳ境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽等原因而导致基金、集合计划财产受损的，托管人不承担任何责任

40、权益类证券大宗交易,协议平台的成交确认时间为每个交易日（ ）。

41、当改变估值技术导致基金资产净值的变化在（ ）以上的，基金管理人应就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

42、如遇所投资基金不公布基金份额净值，进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则估值（ ）。
Ⅰ以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为估值基础
Ⅱ以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值
Ⅲ以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，如最近交易日后市场环境发生了重大变化，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值
Ⅳ如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值

43、对于基金投资者来说，赎回者希望以（ ）实际价值的价格进行赎回。

44、下列与基金有关的费用可以从基金财产中列支（ ）。
Ⅰ.基金管理人的管理费
Ⅱ.基金托管人的托管费
Ⅲ.销售服务费
Ⅴ.基金合同生效后的信息披露费用
Ⅳ.基金的证券交易费用?

45、内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，由该香港基金在内地的代理人按照（ ）的税率代扣代缴个人所得税。

46、当日申购的基金份额自下一个工作日起（ ）基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起（ ）基金的分配权益。

47、欧盟金融市场上运营的所有私募股权投资基金必须进行托管，托管机构可以是（ ）。

48、《集合投资计划治理白皮书》是由（ ）于2005年发表的。

49、在一国监管体系下注册的基金，不需要在另一个国家或地区都进行注册，或履行一定渐变程序后，就可以直接销售的基金是（ ）。

50、（ ）是用来衡量随机变量X取值在特定范围内的函数。