2023年证券投资基金基础精选样卷

1、(2017年)投资组合A、B的主动比重分别为30％、60％，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。

2、(2016年)我国《上市公司证券发行管理办法》规定，可转换债券自发行结束之日起（）个月后才能转换为公司股票。

3、(2017年)下列关于普通股股东和优先股股东表决权的表述中，在一般情况下正确的是（）。

4、(2016年)关于货币市场工具的描述，最准确的是（）。

5、(2016年)期货合约的要素包括（）。
Ⅰ期货品种
Ⅱ交易单位
Ⅲ最小变动单位
Ⅳ最后交易日

6、(2017年)下列表述错误的是（）。

7、(2018年)某基金公司一款多元基金产品，投资范围较广，在向投资者推广时，作出如下宣传：
Ⅰ．本基金通过分散化投资降低非系统性风险
Ⅱ．通过分散化投资，宏观经济因素不会影响该基金大部分投资对象各自的价格
Ⅲ．由于部分资产投向海外市场，可以在一定程度上降低基金在国内市场风险暴露
Ⅳ．个别投资对象价格的大幅波动，对基金整体业绩影响较小
上述宣传中说法正确的是（）。

8、(2018年)下列关于通货膨胀风险的说法中，正确的是（）。

9、(2016年)下列不属于常见的风险敏感度指标的是（）。

10、(2018年)某基金业绩比较基准为90％X沪深300指数收益+10％X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下：
该基金在2015年10月平均规模为10亿人民币，该月卖出3亿元股票，买入2亿元股票，没有其他交易，则该基金在该月的股票换手率为（）。

11、(2017年)基金销售服务费不得用于（）支出。

12、(2018年)×年×月×日，某基金公告进行利润分配，每10股分配0．2元，权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1．222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（）。

13、(2017年)下列关于基金互认的说法中，错误的是（）。

14、(2016年)某公司2015年度资产负债表中，长期借款为50亿元，应付账款为60亿元，应付债券为30亿元，应付票据40亿元。则应计入非流动负债的金额为（）亿元。

15、(2015年)（）是指扣除通货膨胀补偿后的利息率。

16、某公司每股净资产为2，市净率为4，每股收益为0.5，则市盈率等于（ ）。

17、下列不属于可转换债券特征的是（ ）

18、有保证债券根据保证的形式不同，可以分为抵押债券、质押债券和（ ）。

19、期权合约中唯一的变量是（ ）。

20、在金融期货交易过程中，期货交易的（ ）需要向交易所缴纳保证金。

21、当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则最大损失为（ ）。

22、目前，国内的黄金ETF主要是投资于（ ）的黄金产品，间接投资于实物黄金。

23、下列有关另类投资的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ另类资产包括如自然资源、基础设施、长短仓、外汇和知识产权等
Ⅱ股票、债券等属于另类投资的对象
Ⅲ另类投资的“另类”既可以体现在投资标的和投资策略上，也可以体现在投资的组织形式上
Ⅳ黄金投资、碳排放权交易也属于另类投资的方式

24、交易指令在基金公司内部执行情况以下不包括（ ）

25、下列描述执行错误的一项是（ ）。

26、假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。

27、战术资产配置就是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，根据（ ）内各特定资产类别的表现，对投资组合中（ ）资产类别的权重配置进行调整。

28、在一定的期望收益率E（R）水平下，有效前沿上的投资组合风险（ ）；在—定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平（ ）。

29、股票型基金—般要求在股票资产上的配置比例不低于（ ），债券型基金在股票资产上的配置比例—般不超过（ ）。

30、现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分，（ ）。

31、（ ）对有效市场假设理论的阐述最为系统。

32、我国A股印花税率为单边征收（只在卖出股票时征收），税率为（ ）。

33、（ ）已成为计算市场风险资本要求的主要指标。

34、如果某基金的贝塔系数（ ）1，说明该基金是一只活跃或激进型基金。

35、詹森α衡量的是基金组合收益中超过（ ）预测值的那一部分超额收益。

36、GIPS特点有（ ）。
Ⅰ.GIPS非强制，属于自愿参与性质，并代表业绩报告的最低标准；
Ⅱ.GIPS标准包含两套；
Ⅲ.为了防止机构仅展示业绩良好的组合，GIPS规定投资管理机构应将所有可自由支配于预期投资策略及收取管理费的组合，根据相同策略或投资目标，纳人至少—个以上的组合群；
Ⅳ.除成立未满5年的投资管理机构外’所有机构必须汇报至少5年以上符合GIPS的业绩，并于此后每年更新业绩，一直汇报至10年以上的业绩；
Ⅴ.GIPS依赖于输人数据的真实性与准确性。

37、国债现券、企业债、国债回购以及以后出现的新的交易品种，其交易佣金标准由（ ）制定。

38、证券登记结算机构提供的服务不包括（ ）。

39、估值技术包括（ ）。
Ⅰ指数收益法
Ⅱ可比公司法
Ⅲ市场价格模型法
Ⅳ估值模型法

40、下列（ ）情形不可以暂停基金估值。

41、根据《营业税改增值税试点过渡政策的规定》，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券免征（ ）。

42、下列关于个人所得税的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ、个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复征收个人所得税以前，暂不征收个人所得税
Ⅱ、个人投资者从基金分配中获得的股票的股利收入、企业债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时，代扣代缴20%的个人所得税
Ⅲ、个人投资者从基金分配中获得的国债利息、买卖股票差价收入，在国债利息收入、个人买卖股票差价收入未恢复征收所得税以前，暂不征收所得税
Ⅳ、个人投资者从封闭式基金分配中获得的企业债券差价收入，按现行税法规定，应对个人投资者征收个人所得税

43、赎回费扣除基本手续费后的余额属于（ ）。

44、封闭式基金一般采用（ ）方式分红。

45、基金利润中，其他收入不包括（ ）。

46、境内机构投资者进行境外证券投资时，可以委托境外投资顾问为其服务。境外投资顾问应当符合经营投资管理业务达（ ）年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于（ ）亿美元或等值货币。

47、以下关于现金流量表基本结构说法错误的是（ ）

48、财务比率分析是指用财务比率来描述企业（ ）的分析方法。
Ⅰ财务状况
Ⅱ盈利能力
Ⅲ流动性
Ⅳ信用风险

49、衡量企业对于长期债务利息保障程度的是（ ）。

50、杜邦分析法最早由（ ）杜邦公司使用。