2023年证券投资基金基础

1、(2016年)下列关于可转换债券的说法，错误的是（）。

2、(2016年)下列关于可赎回债券的说法，错误的是（）。

3、(2016年)已知1年期定期存款利率为1.5%，1年期国债和1年期AAA级企业债的预期收益率分别为2.27%和2.86%，则国开行发行的1年期政策性金融债的预期收益率最可能为（）。

4、(2016年)关于名义收益率与实际收益率的说法，正确的是（）。

5、(2017年)以下不是无差异曲线的特点的有（）。

6、(2017年)假设某股票最新价格为20元，某投资者下达一项指令，当该股票价格跌破18元时，全部卖出所持股票，该投资者下达的指令类型是（）。

7、(2018年)下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（）。

8、(2016年)某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。

9、(2016年)某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（）。

10、(2017年)某基金2015年的平均收益率为10％，该年市场无风险收益率为2％，该基金的收益率标准差为10％，则该基金的夏普比率为（）。

11、(2015年)证券登记结算机构为证券交易提供的服务不包括（）。

12、下列对于市净率模型的说法中，错误的是（ ）。

13、关于股东表决权，下列说法不正确的是（ ）。

14、对优先股的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ优先股代表对公司的所有权
Ⅱ优先股持有人分得公司利润的顺序先于普通股
Ⅲ优先股的股息率随着公司经营业绩的好坏而变动
Ⅳ在公司解散或破产清偿时先于普通股获得剩余财产

15、中国债券市场是从20世纪80年代开始逐步发展起来的，经历了以（ ）的几个发展阶段。
Ⅰ.证券交易市场为主
Ⅱ.交易所市场为主
Ⅲ.银行间市场为主
Ⅴ.柜台市场为主?

16、收益率曲线的类型不包括（ ）。

17、下列不属于减少回购协议信用风险的方法的是（ ）。

18、我国存在的分离的国债回购市场是（ ）。
Ⅰ场内交易市场
Ⅱ场外交易市场
Ⅲ一级市场
Ⅳ二级市场

19、下列对于交易单位的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ交易单位，又称合约规模
Ⅱ交易单位是指在交易时每一份衍生工具所规定的交易数量
Ⅲ在交易时，只能以交易单位的整数倍进行买卖
Ⅳ当合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模较大时，交易单位会比较小

20、只有在买入套期保值者和卖出套期保值者的交易数量（ ）时，交易才能成立，风险才能得以成功转移。

21、在下列金融衍生工具中，哪类金融工具交易者的风险与收益是不对称的（ ）。

22、下列不是私募股权投资的退出机制的是（ ）。

23、房地产投资信托基金在美国市场盛行，投资者通过（ ）可以不用直接拥有真实房地产而投资房地产行业。

24、（ ）在名义收益率的基础上扣除了通货膨胀率的影响。

25、投资决策委员会是基金管理公司管理基金投资的最高决策机构，由（ ）设立

26、基金公司投资交易流程不包括下列哪一项（ ）。

27、下列关于资本市场线的叙述，错误的是（ ）。

28、所谓市场投资组合，是指由所有的（ ）投资组合构成，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。

29、下列关于证券价格指数的说法中，错误的是（ ）。

30、（ ）假设认为，证券价格不仅已经反映了历史价格信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息。

31、（ ）接收到指令后有权根据自身对市场的判断选择合适时机完成交易。（ ）在执行交易的过程中必须严格按照公平、公正的原则执行交易，在执行公平交易时需严格遵守公司的公平交易制度。

32、（ ）要求基金公司自身要持有—定的风险准备金以应对压力情景。

33、影响基金流动性风险的主要因素有（ ）。
Ⅰ.融市场整体的流动性
Ⅱ.证券市场的走势
Ⅲ.基金公司流动性管理流程和措施
Ⅳ.基金类型以及基金持有人结构与行为特征

34、GIPS输入数据相关规定包括自2011年1月1日起，组合必须以（ ）进行实际估值。

35、实行分级结算，意味着对结算参与人接受投资者委托达成的证券交易，结算参与人需承担相应的（ ）。

36、下列选项中属于债券结算业务类型的是（ ）。
Ⅰ分销业务
Ⅱ现券业务
Ⅲ质押式回购业务
Ⅳ买断式回购业务

37、关于债券交易的全额结算，下列说法错误的是（ ）。

38、证券登记结算公司产生的损失中，不能用证券结算风险基金弥补的是（ ）。

39、下列关于债券结算方式的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ纯券过户的特点是快捷、简便，其本质是资金清算风险由交易双方承担
Ⅱ见券付款有利于收券方控制风险，但付券方会有一个风险敞口，付券方在选择此方式时应充分考虑对方的信誉情况
Ⅲ见款付券有利于付券方控制风险，但收券方会有一个风险敞口，在收券方对付券方比较信赖的情况下可以采用
Ⅳ券款对付的特点是结算双方风险对等，是一种高效率、高风险的结算方式

40、下列关于基金资产估值程序的表述错误的是（ ）。

41、基金利润中，其他收入不包括（ ）。

42、下列关于各国基金国际化的概况，说法正确的是（ ）。
Ⅰ英国基金经常通过与东道国国内的基金进行合作来进行国际化发售，以降低募集成本
Ⅱ卢森堡是欧洲第一个推行UCITS指令的国家，是目前全球最大的UCITS基金注册地
Ⅲ爱尔兰之所以成为广受认可的国际投资基金中心，是由于其在国际合作、国内监管以及税收等方面具有优势
Ⅳ英国基金的国际化投资是伴随着其他国家的证券市场开放而不断往前推进的

43、对东道国主管机构境内的证券投资基金管理人进行实地检查的模式不包括（ ）。

44、QDII机制的意义不包括（ ）。

45、货币时间价值是指货币随着时间的推移而发生的（ ）。

46、李先生将其资金分别投向
A，
B，C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA =14%，股票B的期望收益率为rB=20%，股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票组合期望收益率为（ ）。

47、某人希望在5年后取得本利和1万元，用于支付一笔款项。若按单利计算，利率为5%。那么，他现在应存入（ ）元。

48、（ ）指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。

49、债券违约时正确的受偿顺序是（ ）。
Ⅰ有保证债券
Ⅱ次级债券
Ⅲ优先次级债券
Ⅳ劣后次级债券
Ⅴ优先无保证债券

50、因送股或配股而形成的剔除行为称为（ ），因派息而引起的剔除行为称为（ ）。