证券投资基金基础精选样卷

1、假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（ ）万元。

2、(2018年)某可转换债券的面值为100元，期限为自发行之日起5年，年利率为1％，转换比例为4。目前标的股票价格为30元，则转换价格为（）元。

3、(2017年)下列关于期货合约的说法中，错误的是（）。

4、(2016年)低风险偏好的投资者不愿意将另类投资产品纳入其投资证券组合中的原因是其（）。

5、(2016年)关于杠杆收购，下列表述不正确的是（）。

6、(2015年)在基金公司，通常对交易所上市面上股票的投资指令的执行流程所包含的环节和顺序是（）。
Ⅰ．基金经理通过交易系统向交易室下达交易指令：
Ⅱ．基金经理通过交易系统直接向券商下达交易指令；
Ⅲ．基金经理通过交易系统直接向交易所下达交易指令；
Ⅳ．系统或相关人员审核投资指令的合法合规性，拦截违规指令；
Ⅴ．交易员收到指令后根据指令要求和市场情况完成交易。

7、(2015年)在组合投资理论中，有效投资组合是指（）。

8、(2016年)（）认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

9、(2016年)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（）。

10、(2018年)证券m与n的相关系数为-0．8，m与k的相关系数为0．6，下列说法正确的是（）。

11、(2015年)交易过程中的显性成本不包括（）。

12、(2016年)夏普比率是诺贝尔经济学奖得主（）于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。

13、(2016年)陈女士在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为110元。那么该区间内，总持有区间收益率为（）。

14、(2016年)上海证券交易所和深圳证券交易所的组织形式都属于（）。

15、(2017年)作为封闭式基金的分红条款以下不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定的是（）。

16、如果可转换公司债券的面额为1000元，规定其转换价格为20元，当前公司股票的市场价格为18元，则转换比例为（ ）。

17、市现率可用于评价股票的（ ）和（ ）。

18、通常情况下，再融资发行的股票会使流通的股票增加（ ）。

19、以下不能发行金融债券的主体是（ ）。

20、利率互换是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式（ ）向对方支付由（ ）的名义本金额所确定的利息。

21、下列对业绩评估描述错误的一项是（ ）。

22、无差异曲线具有的特点不包括（ ）

23、债券投资组合资产配置策略中的买入并持有策略对市场流动性的要求（ ）。

24、下列关于证券投资的预期收益率与风险之间的关系不正确的是（ ）。

25、无风险资产的风险为（ ），收益率为无风险收益率。

26、下列关于资本配置线上的点的表述正确的是（ ）。

27、下列不属于显性成本的是（ ）。

28、公司也面临来源于人力、系统、流程出错，以及其他不可控但会影响公司运营的风险这被称为（ ）。

29、（ ）主要受通货膨胀预期、中央银行的货币政策、经济周期和国际利率水平等的影响。

30、股债平衡型基金基金的风险（ ），预期收益率（ ）。

31、跨境投资的风险管理主要有哪些（ ）。
Ⅰ.通过不同国家地区的资产组合配置分散风险。
Ⅱ.多币种投资和汇率避险操作相结合
Ⅲ.监管要求的商业银行、保险公司，作为基金的保障义务人
Ⅳ.在进行逆回购交易时，严格规范可接受质押品的资质

32、持股集中度公式为（ ）。

33、假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为（ ）。

34、下列关于H-M模型的说法错误的是（ ）。

35、GIPS特点有（ ）。
Ⅰ.GIPS非强制，属于自愿参与性质，并代表业绩报告的最低标准；
Ⅱ.GIPS标准包含两套；
Ⅲ.为了防止机构仅展示业绩良好的组合，GIPS规定投资管理机构应将所有可自由支配于预期投资策略及收取管理费的组合，根据相同策略或投资目标，纳人至少—个以上的组合群；
Ⅳ.除成立未满5年的投资管理机构外’所有机构必须汇报至少5年以上符合GIPS的业绩，并于此后每年更新业绩，一直汇报至10年以上的业绩；
Ⅴ.GIPS依赖于输人数据的真实性与准确性。

36、进行境外证券投资的投资顾问应该有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，最近（ ）没有受到所在国家或地区监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。

37、深圳证券交易所对专项资产管理计划收益权份额协议交易实行（ ）回转交易。

38、基金估值程序中，（ ）根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

39、下列（ ）情形不可以暂停基金估值。

40、下列（ ）列入基金费用。

41、以下关于基金会计核算说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ单只基金是基金会计核算的责任主体
Ⅱ基金的会计分期细化到日
Ⅲ基金会计制度将基金管理公司的经营活动与基金的投资管理活动区别开来
Ⅳ对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体，独立建账、独立核算

42、个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按（ ）计入应纳税所得额。

43、下列不受AIFMD指令监管的基金包括（ ）。

44、基金管理公司申请到香港特区设立机构，应满足最近（ ）年内没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚的基本条件。

45、现金流量表的基本结构不包括（ ）。

46、华泰公司原定将一笔银行存款偿付应付账款，先决定延缓偿付，而将这笔存款支付了新购入的存货，它对速动比率的影响是（ ）。

47、流动性比率重点关注的是企业的（ ）。
Ⅰ流动资产
Ⅱ固定资产
Ⅲ流动负债
Ⅳ盈利状况

48、判断企业财务现金流量健康与否，关键要分析（ ）。

49、某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的币场利率为8%，那么该债券的现值为（ ）元。

50、某企业有一张单利计息的带息期票，面额为12 000元，票面利率为4%，出票日期为4月15日，6月14日到期（共60天），则到期日的利息为（ ）元。