历年发布证券研究报告业务样卷
本试卷为历年发布证券研究报告业务样卷，题目包括：单项选择题。
本卷包括如下题型：
发布证券研究报告业务样卷
一、单项选择题 （共50题，每题2分，共计100分）
（ C ）
1、下列关于弹性的表达中，正确的有（ ）。 Ⅰ．需求价格弹性是需求量变动对价格变动的敏感程度 Ⅱ．需求价格弹性等于需求的变动量除以价格的变动量 Ⅲ．收入弹性描述的是收入与需求量的关系 Ⅳ．交叉弹性是一种商品的价格变化对另一种商品需求量的影响
（ D ）
2、下列关于完全垄断市场的表述,错误的是（ ）。
（ B ）
3、某产品的需求价格弹性系数小于1,则厂商为了增加销售收入，应该采取的销售策略是（ ）。
（ C ）
4、根据资产定价理论中的有效市场假说，有效市场的类型包括（ ）。 Ⅰ弱式有效市场 Ⅱ半弱式有效市场 Ⅲ半强式有效市场 Ⅳ强式有效市场
（ A ）
5、如果将β值为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（ ）。
（ A ）
6、弱式有效市场假说认为，市场价格已充分反映出所有过去历史的证券价格信息。下列说法中，属于弱式有效市场所反映出的信息是（ ）。
（ A ）
7、按研究变量的多少划分，相关关系分为（ ）。 Ⅰ一元相关（也称单相关） Ⅱ多元相关（也称复相关） Ⅲ线性相关 Ⅳ非线性相关
（ D ）
8、回归分析中通常采用最小二乘法，主要原因包括（ ）。 I从理论上讲，最小二乘法可获得最佳估计值 Ⅱ由于尽量避免出现更大的偏差，该方法通常效果比较理想 III计算平方偏差和要比计算绝对偏差和难度大 IV最小二乘法提供更有效的检验方法
（ B ）
9、下列对t检验说法正确的是（ ）。 I t值的正负取决于回归系数β0 Ⅱ样本点的x值区间越窄，t值越小 Ⅲt值变小，回归系数估计的可靠性就降低 IV t值的正负取决于回归系数β1
（ A ）
10、以下属于实施积极财政政策对证券市场的影响的是（ ）。
（ D ）
11、根据美林投资时钟理论，随着需求回暖，企业经营状况得到改善，股票类资产在复苏阶段迎来黄金期，对应的是美林时钟（ ）点。
（ C ）
12、导致经济全球化的直接原因是国际直接投资与（ ）出现了新变化。
（ C ）
13、下列属于周期型行业的是（ ）。
（ B ）
14、下列指标中反映公司短期偿债能力最强的是（ ）。
（ D ）
15、反映公司在某一特定日期财务状况的会计报表是（ ）。
（ C ）
16、某企业某会计年度的资产负债率为60%，则该企业的产权比率为（ ）。
（ A ）
17、产业作为经济学的专门术语，有严格的使用条件。产业的构成一般具有（ ）特点。 Ⅰ．职业化 Ⅱ．规模性 Ⅲ．社会功能性 Ⅳ．单一性
（ A ）
18、上市公司发行债券后，（ ）等财务指标是上升的。 Ⅰ．负债总额 Ⅱ．总资产 Ⅲ．资产负债率 Ⅳ．资本固定化比率
（ D ）
19、下列有关趋势线和轨道线的描述，正确的有（ ）。 Ⅰ两者都可独立存在并起作用 Ⅱ股价对两者的突破都可认为是趋势反转的信号 Ⅲ两者是相互合作的一对，但趋势线比轨道线重要 Ⅳ先有趋势线，后有轨道线
（ A ）
20、关于突破缺口，下列说法正确的有（ ） I常表现出激烈的价格运动 Ⅱ往往伴随有较大的成交量 Ⅲ一般预示行情走势将要发生重大变化 IV通常是个重要的交易信号
（ B ）
21、根据股价移动的规律，可以把股价曲线的形态划分为（ ）。
（ D ）
22、在量化投资中，数据挖掘的主要技术不包括（ ）。
（ B ）
23、（ ）不属于货币市场利率。
（ A ）
24、关于沪深300股指期货的结算价，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ交割结算价为最后交易日进行现金交割时计算实际盈亏的价格 Ⅱ交割结算价为最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价 Ⅲ当日结算价为计算当日浮动盈亏的价格 Ⅳ当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
（ A ）
25、反向大豆提油套利的做法是（ ）。
（ D ）
26、影响期权价值的因素有（ ）。 Ⅰ、期权的执行价格 Ⅱ、无风险利率 Ⅲ、标的资产价格的波动率 Ⅳ、期权的到期期限
（ C ）
27、在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用相关标的指数的点数（ ）来计算。
（ C ）
28、下列对场外期权市场股指期货期权合约标的的说法正确的是（ ）。 Ⅰ．合约标的需要将指数转化为货币计量 Ⅱ．合约乘数的大小是根据提出需求的一方决定的 Ⅲ．合约乘数的大小不是根据提出需求的一方决定的 Ⅳ．合约乘数的大小决定了提出需求的一方对冲现有风险时所需要的合约总数量
（ C ）
29、以基础产品所蕴含的使用风险或违约风险为基础变量的金融衍生工具属于（ ）。
（ B ）
30、（ ）指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。
（ B ）
31、在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。 I期权的执行价格 Ⅱ期权期限 Ⅲ股票价格波动率 Ⅳ无风险利率 V现金股利
（ A ）
32、在股票分红期间的alpha套利策略由（ ）构成。 Ⅰ．持有该股票，卖出股指期货合约 Ⅱ．卖出该股票，买入股指期货合约 Ⅲ．持有该股票，买入股指期货合约 Ⅳ．买入该股票，卖出股指期货合约
（ A ）
33、下列关于期权类型的说法错误的有（ ）。 Ⅰ．看涨期权是指期权的卖方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的标的物的权利，但不负有必须买入的义务 Ⅱ．看跌期权是指期权的买方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务 Ⅲ．美式期权在合约到期日之前不能行使权利 Ⅳ．美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利
（ D ）
34、证券研究报告可以使用的信息来源不包括（ ）。
（ B ）
35、证券公司，证券投资咨询机构发布证券研究报告时，关于信息的审慎使用，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ．不得将无法确认来源合法合规性的信息写入证券研究报告 Ⅱ．不得将无法认定真实性的市场传言作为确定性研究结论的依据 Ⅲ．不得以任何形式使用或者泄露国家保密信息 Ⅳ．不得以任何形式使用或者泄露上市公司内幕信息以及未公开重大信息
（ D ）
36、在某一价位附近之所以形成对股价运动的支撑和压力，主要是由（）所决定的。 Ⅰ.投资者的筹码分布 Ⅱ.持有成本 Ⅲ.投资者的心理因素 Ⅳ.机构主力的斗争
（ A ）
37、关于圆弧形态，下列各项中表述正确的是（ ）。
（ D ）
38、下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。 Ⅰ 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ 标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ 无套利市场 Ⅳ 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
（ A ）
39、标的物的市场价格（ ）对卖出看涨期权者有利。 I 波动幅度变小 Ⅱ下跌 Ⅲ 波动幅度变大 Ⅳ上涨
（ D ）
40、在（）中，远期利率不再只是对未来即期利率的无偏估计，它还包含了流动性溢价。
（ C ）
41、中国人民银行1985年5月公布了《1985年国库券贴现办法》规定，1985年国库券的贴现为月息12.93‰月计算，各办理贴现银行都必须按统一贴现率执行。贴现期从贴现月份算起，至到期月份止，贴现利息按月计算，不满一个月的按一个月计收。按这一规定，100元面额的1985年三年期国库券在1987年6月底的贴现金额应计为（ ）。
（ D ）
42、资产负债率反映了债权人所提供的资本占全部资本的比例，也被称为“举债经营比率”，关于其所包括的含义，下列说法错误的是（）。
（ D ）
43、关于期货期权的内涵价值，以下说法正确的是（）。
（ B ）
44、买卖双方在场外市场上通过协商，按约定价格在约定的未来日期买卖某种标的金融资产(或金融变量)的金融衍生工具是指（）。
（ D ）
45、可转换证券的转换价值是指实施转换时得到的标的股票的市场价值，等于( )。
（ A ）
46、在我国，下列属于成长期的行业是（ ）。
（ A ）
47、国内生产总值的表现形态是（ ）。
（ D ）
48、我国外汇汇率采用的是（ ）。
（ A ）
49、反映一个国家经济是否具有活力的基本指标是( )。
（ B ）
50、我国的证券分析师是指那些具有( )，并在中国证券业协会注册登记的从事发布证券研究报告的人员。
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