往年发布证券研究报告业务题库

1、下列关于证券分析师执业纪律的说法，不正确的是（ ）。

2、英镑存款的下降，会导致美元收益的（ ）

3、下列不属于垄断竞争型市场特点的是（ ）。

4、不完全竞争市场分为（ ）。
Ⅰ．有效竞争市场
Ⅱ．垄断市场
Ⅲ．寡头市场
Ⅳ．垄断竞争市场

5、完全垄断市场是一种比较极端的市场结构。在我国，下列市场接近于完全垄断市场的有（ ）。
Ⅰ．小麦
Ⅱ．铁路
Ⅲ．邮政
Ⅳ．钢铁

6、一般来说，（ ）的产品需求价格弹性较大。

7、某投资者用10000元进行为期一年的投资，假定市场年利率为6%，利息按半年复利计算，该投资者投资的期末价值为（ ）元。

8、资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（ ）。

9、资本资产定价模型是在（ ）和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系。

10、无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券？（ ）

11、自相关检验方法有（ ）。
I DW检验法
II ADF检验法
III LM检验法
IV回归检验法

12、从均值为200、标准差为50的总体中，抽出n＝100的简单随机样本，用样本均值估计总体均值m，则的期望值和标准差分别为（ ）。

13、（ ）指数是目前我国比较成熟和权威的行业景气指数。

14、用历史资料研究法进行行业分析时，历史资料的来源包括（ ）。
Ⅰ.行业协会
Ⅱ.高等院校
Ⅲ.政府部门
Ⅳ.专业研究机构

15、衡量公司营运能力的财务比率指标有（ ）。
Ⅰ．净资产倍率
Ⅱ．总资产周转率
Ⅲ．资产负债率
Ⅳ．存货周转率和存货周转天数

16、一个行业内存在着多种基本竞争力量，除了行业内现有竞争者外，还包括（ ）。
Ⅰ．供给方
Ⅱ．需求方
Ⅲ．潜在入侵者
Ⅳ．替代产品

17、道氏理论认为，趋势必须得到（ ）的确认。

18、关于圆弧形态，下列各项中表述正确的是（ ）。

19、缺口技术分析理论中，缺口常可分为（ ）。
Ⅰ．普通缺口
Ⅱ．突破缺口
Ⅲ．持续性缺口
Ⅳ．消耗性缺口

20、用算法交易的终极目标是（ ）。

21、下列选项属于主要量化对冲策略的是（ ）
I阿尔法套利
Ⅱ股指期货套利
Ⅲ商品期货套利
IV期权套利

22、在利率期限结构的概念中，下列关于拱形收益率曲线的意义的表述正确的有（ ）。
Ⅰ．期限相对较短的债券，其收益率与期限呈正向关系
Ⅱ．期限相对较短的债券，其收益率与期限呈反向关系
Ⅲ．期限相对较长的债券，其收益率与期限呈正向关系
Ⅳ．期限相对较长的债券，其收益率与期限呈反向关系

23、下列各项中，属于发行条款中影响债券现金流确定的因素有（ ）。
Ⅰ．基础利率
Ⅱ．计付息间隔
Ⅲ．票面利率
Ⅳ．市场利率

24、3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的一年期债券，上次付息为2009年12月31日。若市场净价报价为96元，（按ACT/180计算）则实际支付价格为（ ）。

25、某债券为一年付息一次的息票债券，票面值为1000元，息票利率为8%，期限为10年，当市场利率为7%时，该债券的发行价格应为（ ）元。

26、下列金融衍生工具属于货币衍生工具的是（ ）。

27、份到期的玉米期货看跌期权
（A），执行价格为300美分／蒲式耳，其标的玉米期货价格为360美分／蒲式耳，权利金为30美分／蒲式耳，3月份到期的玉米期货看跌期权
（B），执行价格为350美分／蒲式耳，其标的玉米期货价格为380美分／蒲式耳，权利金为30美分／蒲式耳。关于
A、B两期权的时间价值，以下描述正确的是（ ）。

28、当一国调整商品的进出口关税时，就会影响到类似于天然橡胶、铜、铝等商品的正常跨市套利行为，这属于套利交易的（ ）。

29、以下关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（ ）。

30、上市公司必须遵守财务公开的原则，定期公开自己的财务报表。这些财务报表主要包括（ ）。
I 资产负债表Ⅱ 利润表
Ⅲ 所有者权益变动表Ⅳ 现金流量表

31、对股票投资而言，内部收益率是指（ ）。

32、下列指标中，不属于相对估值的是（ ）。

33、进行货币互换的主要目的是（ ）。

34、关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（ ）。
I 当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加
Ⅱ 标的物价格窄幅整理对其有利
Ⅲ 当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加
Ⅳ 标的物价格大幅震荡对其有利

35、在预期通货膨胀率上升时，利率水平有很强的( )趋势；反之，在预期通货膨胀率下降时，利率水平也趋于( )。

36、15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。(大豆期货合约每张10吨)

37、基金业绩评价的意义在于（）。

38、一般情况下，利率互换交换的是（）。

39、行业分析方法中，历史资料研究法的不足之处是（ ）。

40、深圳证券交易所将上市公司分为（ ）大类。

41、充当国际储备资产的货币须具备的条件不包括（ ）。

42、上市公司下列资产重组行为中，一般不认为进行了实质性重组的是（ ）。

43、下列各项中，对提高公司的长期盈利能力有帮助的是（ ）。

44、与突破趋势线不同，对通道线的突破并不是趋势反向的开始，而是趋势（ ）的开始。

45、( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

46、产量X(台)与单位产品成本Y(元/台)之间的回归方程为这说明（ ）。

47、( )是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。

48、在某企业的员工中随机抽取7名来了解该企业2013年上半年职工请假情况，这7名员工2013年上半年的请假天数分别为1、5、3、10、0、7、2。这组数据的中位数是( )。

49、可以用于判断两种商品或者服务是否具有替代关系或互补关系的指标是（ ）。

50、证券分析师从业人员后续职业培训学时为( )学时。