如果XX具有对数正态分布X- cX−c也有对数正态分布?

机器算法验证 对数正态分布
2022-03-21 19:41:10

比方说X具有对数正态分布并且存在一个实数正数c. 那么这样说对吗(Xc)也有一些对数正态分布?我的感觉是,不可能,因为(Xc)可能取负值,而对数正态分布仅在正域上定义。有人可以反驳吗?

1个回答

你的问题的答案是(基本上)不,你的论点有正确的想法。下面,我们稍微形式化一下。(有关上述警告的解释,请参阅下面的@whuber 评论。)

如果X具有对数正态分布,这意味着log(X)具有正态分布。另一种说法是X=eZ在哪里Z有一个N(μ,σ2)分配给一些人μR,σ2>0. 请注意,通过构造,这意味着X0概率为一。

现在,Xc=eZc不能有对数正态分布,因为

P(eZc<0)=P(eZ<c)=P(Z<log(c))=Φ(log(c)μσ)

这对任何人都是严格积极的c>0. 所以,eZc具有取负值的正概率,这排除了eZc从对数正态分布。

总之,对数正态分布在减去正常数的情况下不是闭合的。然而,它在乘以(正)常数时是封闭的,但这是一个完全不同的问题。