脉冲响应和方差分解图的解释
机器算法验证
解释
向量自回归
冲动反应
方差分解
2022-03-25 20:46:45
1个回答
脉冲响应图表示它们以什么命名的 - 给定另一个变量中的脉冲的变量的响应。
在您的第一张图中,您绘制了 EUR 对 EUR 的脉冲响应。在初始阶段,对欧元的正面冲击显然会导致欧元上涨冲击量 - 因此是一的初始值。图中的衰减表明,随着时间的推移,今天欧元的冲击效应衰减到 0。(通常在固定 VAR 模型中预期 - 考虑固定 AR 定义..)
同样,当英镑上涨 1 个计量单位时,欧元在下一个时期下跌约 1/2,但今天对英镑的冲击对未来欧元的影响会迅速下降到 0。日元也差不多。
英镑兑欧元的 IR 表现出不同的模式 - 对欧元的冲击导致英镑在不久的将来下跌,但这种冲击的影响是均值回归 0。
方差分解显示对一个变量的冲击对另一个变量的预测误差(方差)的影响有多大——在您的情况下,英镑预测误差的 50% 的方差似乎可以用欧元的单位冲击来解释。所有其他变量的预测误差的方差完全由变量单独解释,即对系统中其他变量的正交冲击不会增加您的预测误差的方差。
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