矩生成函数和傅里叶变换?

机器算法验证 时刻 力矩生成函数 累积量
2022-03-04 02:40:13

矩生成函数是概率密度函数的傅里叶变换吗?

换句话说,矩生成函数是否只是随机变量概率密度分布的频谱分辨率,即用振幅、相位和频率而不是参数来表征函数的等效方法?

如果是这样,我们可以给这只野兽一个物理解释吗?

我问是因为在统计物理学中,累积生成函数(矩生成函数的对数)是表征物理系统的加法量。如果您将能量视为随机变量,那么它的累积量生成函数具有非常直观的解释,即能量在整个系统中的传播。矩生成函数是否有类似的直观解释?

我理解它的数学效用,但它不仅仅是一个技巧概念,它背后肯定有概念上的意义吗?

1个回答

MGF 是

MX(t)=E[etX]

对于实际值t期望存在的地方。就概率密度函数而言f(x),

MX(t)=etxf(x)dx.

这不是傅里叶变换(它会有eitx而不是etx.

矩生成函数几乎是一个双边拉普拉斯变换,但双边拉普拉斯变换有etx而不是etx.