用于生成具有相关性的均匀随机变量的 Copulas

机器算法验证 相关性 模拟 均匀分布 系词 偏相关
2022-03-06 08:35:16

我想生成具有由图定义的相关结构的统一随机变量,即一个变量仅与图中的邻居相关,并且与其他以邻居为条件的变量不相关。

似乎我应该将其指定为精度矩阵(而不是相关矩阵),其中节点的非邻居为 0s 条目;为简单起见,我们还假设非零条目是分布的U(0,1). 之所以如此,是因为精度矩阵暗示了部分相关性,这就是我应该将目标定为在图表中具有 0 个相关性。我希望这是有道理的?

所以,我一直认为这个问题是一个 copula,其边距由 uniform 给出,联合也是一个均匀的,相关矩阵是上述精度矩阵的逆矩阵。

然而,

1)。我得到的结果似乎没有显示出所需的相关结构。

2)。在 R 中反转 50k*50k 矩阵在计算上是低效的。

关于如何在确保相关矩阵保持正定的同时有效地做到这一点的任何想法?

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