我有一个包含许多交易者执行的交易的数据集,如下所示:
ID Buy(1)/Sell(0) StartTime EndTime PnL
1 1 1 1 7
1 1 2 3 5
1 0 2 5 6
1 1 3 5 -4
2 1 1 3 8
2 0 2 2 -9
2 0 3 5 3
其中ID
是交易者的识别号,Buy(1)/Sell(0)
表示交易是买入还是卖出,为简单起见StartTime
,EndTime
是交易开仓和平仓的日期,PnL
是该交易的盈利或亏损。
我的目标是根据交易者是否获利或亏损来研究交易者是否提前平仓(即交易持续时间)。
我对危险模型的概念非常陌生。我理解它们背后的主要思想,但我不确定在我有几个交易者的情况下应用什么正确模型,每个交易者都有多个交易,有不同的入场时间 ( StartTime
)。
我将非常感谢您为我提供的任何帮助,并提供尽可能详细的信息。
更新:如果我的数据中的交易被认为是相关的,模型规范会有什么不同?我正在使用 R。
谢谢你。