高阶渐近的基本方法

机器算法验证 分布 数理统计 渐近的 增量法
2022-04-01 11:39:36

我试图理解“高阶渐近”。我找到了几篇关于似然渐近的文本,没有什么是容易阅读的......如果你对这个方向有任何好的指示,我会感兴趣的;但是我的主要问题如下。以下高阶渐近线的“路线图”对我来说似乎很自然,并且在查看似然理论之前似乎需要做和理解,但我在这些方面没有找到任何东西:

考虑其中是已知分布的随机向量;假设为简单起见,是正规的,或多项式(或几个独立多项式的串联)。Delta 方法告诉我渐近地,是正常的,以及如何计算它的均值和方差(使用的线性近似)。我认为可以通过以下方式找到分布的更好近似值T=f(X)XXTfT

  • 计算的线性、二次或更高阶近似Tf
  • “找到”具有相同初始时刻的分布以及其他一些“简约”标准以确保唯一性(“寻找”没有明确定义:至少能够以数字方式对其进行评估)

那可能吗?你知道任何朝着这个方向发展的教科书/讲座/文章吗?

Edit fg nu 给了我一些关于第二步的指示,这使我进入了御剑系列。几个参考:

第一步是相当基本的,但是仍然赞赏任何好的指针。

2个回答

我书架上的高阶渐近学书籍是Barndord-Nielsen 和 CoxBrazzale、Davison 和 Reid以及Young 和 Smith(后者是我的论文导师,我认为他有很强的能力解释非常复杂的概念以一种可以合理理解的方式;他对似然推理中的非标准问题的回顾是渐近学的必读之物,尽管几乎不可能不直接问他)。御剑扩展的终极参考可能是Peter Hall 的引导书(1995)我不得不说 fg nu 推荐的 Rothenberg 的章节在清晰度方面可能会击败其中任何一个。有些书,比如Rencher's Multivariate Analysis,只是将 Bartlett 校正无处不在而没有解释太多,但他们将其作为一个小样本校正来激发。

除了其他答案之外,关于这个(和更新)的更简单的书可能是 Ronald Butler:“Saddlepoint approximations with applications”。我想很难找到比这更基本的治疗方法!

正如其他人提到的 Edgeworth 近似:鞍点近似可以看作是 Edgeworth 近似的倾斜版本。edgeworth 近似值在我们想要近似的分布的平均值上更精确。如果我们想在某个点近似分布x除了平均值,我们可以通过将分布乘以某个指数因子来“倾斜”分布,因此将平均值移动到x, 并在那里使用 Edgeworth 近似值。这就是鞍点近似。

有关鞍点近似的更多信息,请参阅这篇文章: 鞍点近似如何工作?