我正在寻找沿不同轴具有不同变化的非中心 Wishart 矩阵的迹线分布。
这种分配有一个通用的公式吗？如果没有，这种Wishart矩阵的特征值分布是否有通用公式？
非中心 Wishart 矩阵的迹分布
机器算法验证
分布
伽马分布
愿望分配
随机矩阵
2022-04-04 09:27:26
1个回答
看起来您可以在以下位置找到它：
S. Kourouklis 和 PG Moschopoulos (1985) 关于非中心 Wishart 的轨迹分布。 Metron XLIII (1--2)：85--92。
看起来它们涵盖了一般协方差矩阵的情况。
他们还在论文中指出：
Mathai, AM 和 Pillai, KCS (1982) 关于非中心 Wishart 矩阵的迹线的进一步结果，Comm。统计学家。-理论。冰毒。, A 11, 1077-1086。
AM Mathai (1980) 非中心 Wishart 矩阵轨迹的矩。 通讯。统计学家。- 理论。冰毒。, A9(8), 795--801。
后者可能对计算目的有用。
其它你可能感兴趣的问题