我对与 ARCH/GARCH 模型相关的弱平稳性有点恼火。我不知道答案，也不确定：
基本问题是：
在应用 ARMA-GARCH 模型之前，我们是否必须测试弱平稳性？
进一步可以说：
ADF 和其他人测试均值方程，但这不适用于波动率方程，那么我们必须对自协方差-平稳性使用什么测试？
我的想法：
标准 ARMA 模型假定无条件均值和无条件方差是恒定的。对于 ARMA-GARCH 模型，情况也是如此：无条件均值和无条件方差需要保持不变，而对于 ARMA-GARCH 模型，条件方差不需要保持不变。
正确的是，对于平均方程，我们可能不得不考虑使用趋势平稳或差异平稳模型。但这仅涉及平均方程，是的。
可以通过测试 ARCH 效应（Box-Ljung，拉格朗日乘数）来测试条件方差。
所以对于 ARMA-GARCH 模型，我们仍然需要弱平稳性，因为无条件均值和无条件方差需要保持不变。所以我不确定，但我们必须在应用 ARMA-GARCH 模型之前测试弱平稳性？尤其是在财务回报方面，我们是否也必须对其进行测试？我们使用哪个测试（以及在 R 中实现了哪个命令，那么您可以建议什么命令？）
我知道，如果无条件方差是非平稳的（不是有限的，那么它也不是恒定的），则集成 GARCH 可能是合适的。但是仅仅因为它不是恒定的，我不能说我使用了一个集成的 GARCH 模型吗？
我也知道对于 ARMA-GARCH 过程，所有“特征”根都位于单位圆之外。所以在 ARMA-GARCH(1,1) 的情况下有必要的。但我只是在估计之后才看到这个？这不是协方差平稳性检验吗？
编辑：它基本上归结为（见评论）：我怎样才能测试无条件方差是恒定的？我的意思是为了应用 GARCH 模型，我必须确保我有恒定的无条件均值（ADF 测试等），并且我必须测试恒定的无条件方差（如何？）。我知道我必须进一步确保我对 GARCH 过程有非常量的条件方差，否则有一个恒定的条件方差 ARMA 就足够了（测试 ARCH 效应）。
编辑 2：在 locits 包中有一个小波谱测试，这个测试怎么样？
