假设我们有一个 ARMA（自动回归移动平均模型）过程，其中传递函数是最小相位系统（即可逆）。
通过Wold 分解，可以保证具有该系统的 MA 表示（无限阶）。
我的问题是它也可以用 AR（自动回归）系统（有限或无限顺序）来表示吗？如果是这样，如何计算系数？
ARMA（自回归平均）过程表示为 AR（自回归）
信息处理
线性系统
自回归模型
2022-01-17 03:01:23
1个回答
好的，答案如下，任何最小阶段系统的ARMA过程都可以表示为MA或AR系统。
MA 部分很容易通过 Wold 分解。由于沃尔德分解中的滤波器是可逆的（最小相位本身），因此应称为，很容易从中构建出最优线性预测器，，这是过去的线性组合过程-> AR模型。
这一切都来自于最小相位系统在单位圆内解析的性质。
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