证券投资基金基础知识

（ D ）

1、(2017年)下列关于普通股的表述中，错误的是（）。

（）

A、普通股一般具有表决权

B、普通股是公司通常发行的无特别权利的股票

C、普通股的股利是变动的

D、普通股具有股权和债权双重属性

（ B ）

2、(2018年)某基金某年度收益为22％，同期其业绩比较基准的收益为18％，沪深300指数的收益为25％，则该基金相对其业绩比较基准的收益为（）。

（）

A、-4％

B、4％

C、-7％

D、-3％

（ D ）

3、(2016年)下列选项中，属于债券按发行主体分类的是（）。

（）

A、固定利率债券、浮动利率债券、累进利率债券和免税债券等

B、息票债券和贴现债券

C、人民币债券和外币债券

D、政府债券、金融债券、公司债券等

（ B ）

4、(2016年)关于期货、期权和互换合约，以下表述错误的是（）。

（）

A、双边合约使买卖双方暴露在对方违约的风险中

B、信用违约互换合约仅使卖方暴露在对方违约风险中

C、远期合约如要中途取消必须双方同意

D、期货合约交易价格受最小价格变动单位和日涨跌停板限定

（ C ）

5、(2016年)大宗商品的分类不包括（）。

（）

A、能源类

B、基础原材料类

C、黄金

D、农产品

（ B ）

6、(2017年)关于投资组合管理的基本步骤，下列选项错误的是（）。

（）

A、投资管理人对多种资产类别的长期风险和收益特征进行预测

B、投资规划的首要任务就是优化投资组合

C、投资管理人结合投资政策说明书和资本市场预期来决定各类目标资产的配置

D、投资政策说明书是为所有投资决策制定的指导性文件

（ C ）

7、(2015年)某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是（）。

（）

A、组合构建需要考虑流动性和杠杆率

B、属于债券型基金

C、债券投资比例不受约束

D、组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期

（ D ）

8、(2016年)下列关于战术资产配置的说法，错误的是（）。

（）

A、战术资产配置是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上。根据短期内各特定资产类别的表现，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整

B、战术资产配置是一种根据对短期资本市场环境及经济条件的预测．积极、主动地对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略

C、战术资产配置更多地关注市场的短期波动。强调根据市场的变化，运用金融工具，通过择时调节各大类资产之间的分配比例．管理短期的投资收益和风险

D、战术资产配置的周期较长，一般在1年以上

（ D ）

9、(2016年)（）负责全国银行间债券市场交易的日常监测工作。

（）

A、中央结算公司

B、中国人民银行

C、银行业监督协会

D、同业拆借中心

（ B ）

10、(2015年)基金期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的（）。

（）

A、孰高数

B、孰低数

C、平均数

D、差额

（ B ）

11、(2018年)下列选项中，不属于QFII在经批准的额度内可以投资的人民币金融工具的是（）。

（）

A、证券投资基金

B、基金子公司专项资产管理计划

C、在证券交易所交易或转让的股票、债券和权证

D、在银行间债券市场交易的固定收益产品

（ D ）

12、(2016年)申请QDII资格的基金管理公司，应该财务稳健，资信良好，资产管理规模、经营年限等符合中国证监会的规定，关于此项规定，以下表述正确的是（）。

（）

A、基金管理公司净资产不少于8亿元人民币，经营证券投资基金管理业务1年以上，最近一个季度末资产管理规模不少于20亿元人民币或等值外汇资产

B、基金管理公司净资产不少于8亿元人民币，经营集合资产管理计划业务1年以上，最近一个季度末资产管理规模不少于20亿元人民币或等值外汇资产

C、基金管理公司净资产不少于2亿元人民币，经营集合资产管理计划业务2年以上，最近一个季度末资产管理规模不少于200亿元人民币或等值外汇资产

D、基金管理公司净资产不少于2亿元人民币，经营证券投资基金管理业务2年以上，最近一个季度末资产管理规模不少于200亿元人民币或等值外汇资产

（ B ）

13、(2017年)将利率分为名义利率和实际利率的依据是（）。

（）

A、债务人不同

B、通胀补偿不同

C、投资本金不同

D、计算周期不同

（ A ）

14、某认股权证行权价格为8元，行权比例为1，当标的证券价格为10元时，该权证内在价值为（ ）；当标的证券价格为6元时，该权证内在价值为（ ）。

（）

A、2、0

B、3、2

C、4、0

D、5、3

（ A ）

15、自由现金流贴现模型下，FCFF等于（ ）。

（）

A、FCFF=EBIT×（1-税率）+折旧-资本性支出-追加营运资本

B、FCFF=EBIT×（1-税率）-折旧-资本性支出-追加营运资本

C、FCFF=EBIT×（1-税率）+折旧+资本性支出-追加营运资本

D、FCFF=EBIT×（1-税率）-折旧-资本性支出+追加营运资本

（ C ）

16、再投资风险指在市场利率下行的环境中，（ ）收回的利息或者提前于到期日收回的本金只能以低于原债券到期收益率的利率水平再投资于相同属性的债券，而产生的风险。

（）

A、固定利率债券

B、浮动利率债券

C、附息债券

D、零息债券

（ B ）

17、下列对提前赎回风险的说法中，错误的是（ ）。

（）

A、提前赎回风险又称为回购风险，是指债券发行者在债券到期日前赎回有提前赎回条款的债券所带来的风险

B、债券发行人通常在市场利率上行时执行提前赎回条款

C、投资者将收益和本金再投资于其他利率更低的债券，导致再投资风险

D、可赎回债券和大多数的住房贷款抵押支持证券允许债券发行人在到期日前赎回债券，此类债券面临提前赎回风险

（ B ）

18、关于债券条款对债券收益率的影响，以下表述正确的是（ ）。

（）

A、债券的提前赎回条款对债券投资人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较低的利差

B、债券的提前赎回条款对债券发行人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较高的利差

C、债券的转换期权条款是对债券发行人有利，因此投资者可能要求一个高的利差

D、债券的转换期权条款是对债券投资者有利，因此投资者可能要求一个高的利差

（ C ）

19、麦考利久期（duration），指的是债券本息所有现金流的加权（ ）到期时间。

（）

A、最高

B、最低

C、平均

D、全部

（ B ）

20、到期收益率，在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈（ ）。

（）

A、同方向增减

B、反方向增减

C、先增后减

D、先减后增

（ D ）

21、债券基金经理合理运用免疫策略实现资产组合现金流匹配和资产负债有效管理，常用的免疫策略不包括（ ）。

（）

A、所得免疫

B、价格免疫

C、或有免疫

D、市场免疫

（ A ）

22、按期权买方权利的不同，期权可分为（ ）。

（）

A、看涨期权和看跌期权

B、价内期权和价外期权

C、美式期权和欧式期权

D、认股期权和备兑期权

（ D ）

23、期权合约的要素包括（ ）。
Ⅰ标的资产
Ⅱ执行价格
Ⅲ通知日
Ⅳ期权费

（）

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

（ B ）

24、期权交易实际上是一种权利的单方面有偿让渡，期权的买方以支付一定数量的（ ）为代价而拥有了这种权利。

（）

A、保证金

B、期权费

C、佣金

D、手续费

（ B ）

25、股票指数期货的标的物是（ ）。

（）

A、股票

B、股票指数

C、股指期货

D、股指期权

（ C ）

26、下列不是私募股权投资的退出机制的是（ ）。

（）

A、首次公开发行

B、管理层回购

C、首次出售

D、破产清算

（ D ）

27、下列关于投资组合管理的说法错误的是（ ）

（）

A、投资组合管理的目标是实现投资收益的最大化

B、使投资者在获得一定收益水平的同时承担最低的风险

C、在投资者可接受的风险水平内使其获得最大的收益

D、整个流程可以划分为规划、执行和记录三个基本步骤

（ C ）

28、（ ）的投资运作受到严格的制度约束。

（）

A、财险公司

B、寿险公司

C、中国的社会保障基金

D、企业年金

（ D ）

29、投资政策说明书中，关于投资政策执行的具体细节的部分是（ ）。

（）

A、业绩考核指标与业绩比较基准

B、流程

C、资产配置

D、投资指导方针

（ B ）

30、通常情况下，投资期限越长，则投资者对流动性的要求（ ）。

（）

A、越高

B、越低

C、没变化

D、不确定

（ D ）

31、基金管理公司的投资管理部门不包括（ ）。

（）

A、投资部

B、研究部

C、交易部

D、市场部

（ C ）

32、目前股价指数编制的方法主要不包括

（）

A、算术平均法

B、几何平均法

C、移动平均法

D、加权平均法

（ B ）

33、衡量股票风险的指标是（ ）。

（）

A、久期

B、Bet

C、基点价格值

D、凸性

（ D ）

34、在报价驱动中，买卖价格由（ ）报出。

（）

A、买方

B、卖方

C、证券交易所

D、做市商

（ B ）

35、下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。

（）

A、需要有风险因子的概率分布模型

B、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

C、组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布

D、被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

（ D ）

36、以下不属于基金业绩评价时应考虑的因素。

（）

A、基金管理规模

B、时间区间

C、综合考虑风险和收益

D、基金管理人的过往业绩

（ B ）

37、根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，自2010年1月1日起，必须至少（ ）一次计算组合群收益，并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。

（）

A、每周

B、每月

C、每季度

D、每年

（ B ）

38、（ ）即基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较。

（）

A、客观性原则

B、可比性原则

C、长期性原则

D、真实性原则

（ A ）

39、以下关于货银对付交收制度的表述，错误的是（ ）。

（）

A、目前中国结算公司仅在基金、权证等品种实行了货银对付制度

B、货银对付制度可防范本金风险

C、通过货银对付，保证证券和资金所有权同时进行实质性交收

D、货银对付制度就是“一手交钱、一手交货”

（ B ）

40、上海证券交易所固定收益平台的交易，自2007年7月25日起开始试行。固定收益平台的交易时间为（ ）。

（）

A、09:00一11:30、13：00一14:00。

B、09:30一11:30、13：00一14:00。

C、09:30一11:30、13：00一15:00。

D、09:30一11:30、13：00一14:30。

（ A ）

41、关于基金托管费计提标准，以下说法不正确的是（ ）。

（）

A、通常基金规模越大，基金托管费率越高

B、基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系

C、目前我国封闭式基金按照0.25%的比例计提

D、开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常低于0.25%

（ C ）

42、与基金有关的费用可以从（ ）中支付。

（）

A、投资人收益

B、托管人收益

C、基金财产

D、管理人收益

（ A ）

43、基金费用的核算不包括（ ）的核算。

（）

A、申购费

B、基金管理费

C、基金托管费

D、摊销费用

（ A ）

44、对于机构投资者买卖基金份额获得的差价收入，应（ ）。

（）

A、征收企业所得税

B、征收个人所得税

C、征收印花税

D、征收消费税

（ C ）

45、下列关于货币市场基金的利润分配的说法错误的有（ ）。

（）

A、货币市场基金每周五进行收益分配时，将同时分配周六和周日的收益

B、每周一至周四进行收益分配时，仅对当日收益进行分配

C、投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五、周六、周日的收益

D、投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五、周六、周日的收益

（ A ）

46、基金跨境活动的监管合作与协调制度的内容不包括（ ）。

（）

A、保护客户资产

B、提供自发性协助

C、对证券投资基金管理人进行实地检查

D、相互提供信息

（ D ）

47、《集合投资计划治理白皮书》是由（ ）于2005年发表的。

（）

A、WTO

B、国际证监会

C、欧盟

D、经合组织

（ D ）

48、《证券监管目标和原则》和《集合投资实业监管原则》是由（ ）发布。

（）

A、国际金融协会

B、国际基金业协会

C、中国证监会

D、国际证监会组织

（ A ）

49、下列关于英国资产管理行业，说法错误的是（ ）。

（）

A、英国已发展成为全球最大的资产管理中心

B、英国资产管理行业的国际化非常充分

C、英国投资基金国际化具有里程碑意义的事件发生于1997年

D、英国政府通过公司型开放基金（OEI制度来达到符合UCITS指令的要求

（ A ）

50、假设企业年销售收入为50万，年销售成本为20万，企业年初存货是12万元，年末存货是4万元。为了评价该企业的营运效率，计算出来的存货周转率为（ ）。

（）

A、2.5

B、5

C、6.25

D、12.5

证券投资基金基础知识

一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

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