证券投资基金基础测试卷

1、自由现金流量贴现模型有那些模型（ ）。

2、(2016年)下列关于回购协议市场说法，不正确的是（）。

3、(2018年)下列不属于基金公司交易部职责的是（）。

4、(2016年)从时间跨度和风格类别上看，资产配置的类别不包含（）。

5、(2017年)某公司按每股0．5元送现金红利，配股价格为5元，股东按每股0．1的比例实行配股，3月24日为权益登记日，3月23日该股票收盘价为11元，请计算该股票除权（息）参考价（）元。

6、(2015年)假设某投资者持有10000份基金
A，T日该基金发布公告。拟以T 2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T 2日该基金份额净值为1.635元。除权后该基金的基金净值为（）元，该投资者可分得现金股利（）元。

7、(2018年)下列报表中，反映的是企业某一段会计期间的财务情况的报表有（）。
Ⅰ．资产负债表
Ⅱ．利润表
Ⅲ．现金流量表

8、(2016年)营运效率可以反映企业资产的管理质量和利用效率，下列对于营运效率指标的分析正确的是（）。

9、(2018年)关于即期利率，下列表述错误的是（）。

10、（ ）认为投资者应购买并持有近期走势明显强于大盘指数的股票。

11、下列对于市净率模型的说法中，错误的是（ ）。

12、提前赎回风险又称为（ ）。

13、对于那些打算持有债券到期的投资者来说，（ ）。

14、在现代企业中，（ ）可以无限期地获得固定股息，因此，也相当于一种统一公债。

15、按期权买方执行期权的时限分类，期权可分为（ ）。

16、由于标的资产的分红付息等将降低标的资产的价格，而执行价格并未因此进行相应的调整，因此在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格（ ），而使看跌期权价格（ ）。

17、私募股权投资起源和盛行于（ ），已经有100多年的历史。

18、中国内地有三家商品期货交易所不包括（ ）

19、CFA协会将投资管理过程定义为一个动态反馈的循环过程，整个流程可以划分为三个基本步骤，以下哪个步骤不属于流程中的环节（ ）。

20、基金管理公司的核心竞争力体现在（ ）。

21、下列关于市场有效性相关说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ半强有效证券市场是指证券价格不仅已经反映了历史价格信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息
Ⅱ如果市场是半强有效的，市场参与者就不可能从任何公开信息中获取超额利润，这意味着基本面分析方法无效
Ⅲ市场强有效不代表价格对信息的反应是瞬间完成的
Ⅳ如果在信息吸收过程中，价格显著地高于或低于新的均衡价格，这意味着公开信息对证券价格的变动趋势仍产生影响

22、资产在市场均衡的条件下的收益率取决于该资产或资产组合的（ ）。

23、融券交易没有平仓之前，投资者融券卖出所得资金可以用来（ ）。

24、证券市场的交易机制中包含的市场有（ ）。
Ⅰ报价驱动市场
Ⅱ经纪人市场
Ⅲ发行市场
Ⅳ流通市场
Ⅴ指令驱动市场

25、在《上海证券交易所融资融券交易实施细则》中，上海证券交易所对于可用于融资融券的标的证券做出了详细规定，如标的证券为股票的，须符合在过去3个月内没有出现以下（ ）的情形。
Ⅰ日均换手率低于基准指数日均换手率的15％，且日均成交金额小于5000万元
Ⅱ日均涨跌幅平均值与基准指数涨跌幅平均值的偏离值超过3％
Ⅲ波动幅度达到基准指数波动幅度的5倍以上

26、在证券交易结束后还需要支付给（ ）一定费用，这部分费用称为过户费。

27、下列有关算法交易、自动交易和程序化交易关系的说法中，正确的是（ ）。

28、根据不同的市场行情，投资者下达的指令不包括（ ）。

29、（ ）由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业与监管机构的重视

30、下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（ ）。

31、下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益
Ⅱ当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
Ⅲ当詹森a>0，则说明基金表现要优于市场指数表现
Ⅳ詹森a是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益

32、夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。

33、Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于（ ）、行业与证券选择和交叉效应。

34、GIPS输入数据相关规定包括自2011年1月1日起，组合必须以（ ）进行实际估值。

35、下列关于基金的分类标准，描述错误的是（ ）。

36、关于证券公司向客户收取的佣金标准，下列表述错误的是（ ）。

37、下列关于银行间债券市场的组织体系的表述，不正确的是（ ）。

38、某A股的股权登记日收盘价为30元／股，配股方案为每10股配5股，配股价为10元/股，则该股除权参考价为（ ）元／股。

39、深圳证券交易所于2009年1月12日起，启用（ ），取代原有大宗交易系统.?

40、过户费属于（ ）的收入。

41、根据（ ）的要求，基金合同应列明基金资产估值事项。

42、以下有关基金各费用的计提正确的是（ ）。

43、基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的（ ），其中前者承担主会计责任。

44、某基金2015年获得利润有：投资债券利息收入12万元，银行存款利息8万元，买卖股票获利20万元，权证行权获利20万元，赎回费扣除基本手续费余额10万元。则该基金的投资收益为（ ）。

45、目前，我国对证券投资基金从证券市场中取得的收入（ ）企业所得税。

46、监管机构可以采取（ ）监管措施，确保投资者的合法权益。

47、从投资角度来看，本国基金投资于国际证券市场的目的是（ ）。
Ⅰ自由地选择投资地域和投资标的
Ⅱ把握不同区域的投资机会
Ⅲ最大化基金投资者利益
Ⅳ资产规模的扩大，能使基金管理公司以较少的单位成本获取较大的规模效益

48、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》规定，符合条件的（ ），经中国证监会批准，可在境内募集资金进行境外投资。

49、在企业的（ ）不同周期阶段，企业现金流量模式不同，不同阶段的现金流量也存在较大的差异性。
Ⅰ起步
Ⅱ成长
Ⅲ成熟
Ⅳ衰退

50、某投资者第一天买入400份封闭式基金份额，买入价格1.60元/份；第二天买入200份封闭式基金份额，买入价格1.60元/份，交易佣金率都为0.8%，按沪深交易所公布的收费标准，两天交易佣金分别为（ ）元。