证券投资基金基础

1、(2015年)债券到期收益率隐含两个重要假设，一个是投资者持有至到期，另一个是（）。

2、(2016年)到期收益率隐含的两个重要假设是（）。

3、(2018年)债券的当期收益率，指的是债券的（）和（）两者的比率。

4、(2018年)下列期权交易中风险最大的是（）。

5、(2016年)大宗商品衍生工具不包括（）。

6、(2018年)证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其（）之间的关系。

7、(2016年)关于汇率风险，以下表述错误的是（）。

8、(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。

9、(2016年)时间加权收益率的计算公式的前提假定之一是（）。

10、(2015年)假设某基金持有的股票总市值为2000万元。持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息为280万元，银行存款余额为50万元。对托管和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为（）元。

11、(2016年)根据自律管理要求，证券登记结算机构为保证业务的正常运行必须采取的措施包括（）。
Ⅰ．制定完善的风险防范机制和内部控制制度
Ⅱ．建立完善的技术系统，制定由结算参与人共同遵守的技术标准和规范
Ⅲ．建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系
Ⅳ．建立完善的交易制度，确保交易公平

12、(2018年)以下属于证券交收内容的是（）。

13、(2016年)目前，我国的基金会计核算均已细化到（）。

14、(2016年)基金管理人运用证券投资基金买卖股票、债券的差价收入，（）营业税。

15、(2016年)申请QDII资格的证券公司，净资本不低于（）亿元人民币。

16、(2016年)所有者权益包括（）。
Ⅰ股本
Ⅱ资本公积
Ⅲ盈余公积
Ⅳ债务

17、(2015年)关于基金会计报表分析，以下表述错误的是（）。

18、下列不是企业处于成熟期的特点的是（ ）。

19、市净率的表达公式是（ ）。

20、普通股的现金流量权是（ ）。

21、对于零息债券，其久期等于（ ）。

22、国债回购最长期限不超过（ ）。

23、利率衍生工具不包括（ ）。

24、下列关于期权合约的价值的说法有误的是（ ）。

25、由于标的资产的分红付息等将降低标的资产的价格，而执行价格并未因此进行相应的调整，因此在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格（ ），而使看跌期权价格（ ）。

26、三大农产品期货是指（ ）。
Ⅰ大豆
Ⅱ玉米
Ⅲ小麦
Ⅳ棉花

27、下列对投资组合管理的基本流程判断中，正确的是（ ）。
Ⅰ投资组合管理的目标是实现投资收益的最大化，就是使投资者在获得一定收益水平的同时承担最低风险
ⅡCFA协会将投资者管理过程定义为一个动态反馈的非循环过程
Ⅲ规划主要侧重于确定决策所需要的各种输入信息，包括客户资料和资本市场的数据
Ⅳ执行是资产配置和证券选择等方面的投资决策和实施过程

28、个人投资者以自然人身份进行投资，具有的特征错误的一项是（ ）。

29、（ ）首次提出了均值—方差模型。

30、假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（ ）。

31、现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分，（ ）。

32、下列有关买空交易和卖空交易的说法中，错误的是（ ）。
Ⅰ在我国，保证金交易被称为“融资融券”
Ⅱ融券即投资者借入资金购买证券，也叫买空交易
Ⅲ融资即投资者借入证券卖出，也称卖空交易
Ⅳ融资业务即投资者可以向证券公司借入一定数量的证券卖出，当证券价格下降时再以当时的市场价格买入证券归还证券公司，自己则得到投资收益

33、交易执行的优化对于增强投资绩效，尤其是对于（ ）来说，将越来越重要。

34、（ ）是指在一定的持有期给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

35、（ ）已成为计算市场风险资本要求的主要指标。

36、投资管理人可以根据压力测试的结果采取的措施有（ ）。
Ⅰ调整产品持仓结构
Ⅱ变更投资标的
Ⅲ暂停申赎
Ⅳ其他相关措施

37、（ ）是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益。

38、假设某基金在2015年12月3日的单位净值为1.4848元，2016年9月1日的单位净值1.7886元。期间该基金曾于2016年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2016年2月27（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（ ）。

39、在固定收益平台进行的固定收益证券现券交易的交易价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例为（ ）。

40、下列不是银行间债券市场发行主体的是（ ）。

41、在证券交易分级结算制下，证券公司承担的责任是（ ）。

42、以下说法错误的是（ ）。

43、对于基金投资者来说，赎回者希望以（ ）实际价值的价格进行赎回。

44、下列有关基金利润的说法中，正确的是（ ）。

45、根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，封闭式基金收益分配应（ ）。

46、国际证监会组织在（ ）年发布了《集合投资事业监管原则》。

47、利润表的组成部分不包括（ ）。

48、财务比率分析是指用财务比率来描述企业（ ）的分析方法。
Ⅰ财务状况
Ⅱ盈利能力
Ⅲ流动性
Ⅳ信用风险

49、在计算速动比率时，要把一些项目从流动资产中剔除的原因不包括（ ）。

50、下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ远期合约是非标准化的合约，即它不在交易所交易，而是交易双方通过谈判后签署的
Ⅱ非嵌入式衍生工具指嵌入非衍生合约（简称主合约）中的衍生工具
Ⅲ信用衍生工具主要包括信用互换合约、信用联结票据等
Ⅳ商品衍生工具指以商品为合约标的资产的金融衍生工具，主要包括各种大宗商品的期货合约