2023年证券投资顾问业务冲刺卷

1、证券市场线可以表示为（ ）。
Ⅰ．E（rP）＝rF＋[E（rM）－rF]βP
Ⅱ．E（rP）＝rF＋βPE（rM）－rFβP
Ⅲ．rP＝αP＋βPrM＋εP
Ⅳ．σP2＝βP2σM2＋εP2

2、(2017年)指数化的方法包括（）。
Ⅰ 分层抽样法Ⅱ 最小二乘法
Ⅲ 优化法Ⅳ 方差最小化法

3、(2017年)套利头寸的了结方式有（）。
Ⅰ 套期头寸展期为下一最近交割的期货合约
Ⅱ 互换了结
Ⅲ 持有头寸直到交割时间
Ⅳ 交割期前了结

4、(2016年)下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（）。
Ⅰ．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
Ⅲ．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
Ⅳ．不存在模型风险

5、(2017年)一个公司的流动比率大于1，说明该公司（）。

6、个人生命周期中探索期的主要理财活动是（ ）。

7、政府计划为某贫困山村提供20年的教育补助，每年年底支付，第一年为15万元，并在往后每年增长5％，贴现率为10％，那么这项教育补助计划的现值为（ ）万元。

8、反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（??）。

9、下列说法中错误的是（ ）。

10、通常对公司经营管理能力进行分析时，不需要（ ）。

11、信用评分模型的关键在于（ ）。

12、近年来我国政策性金融债券品种逐渐多样化，例如，国家开发银行曾发行过（ ）。
Ⅰ．可掉期债券Ⅱ．本息分离债券Ⅲ．可转换债券Ⅳ．长期次级债券

13、以下不能发行金融债券的主体是（ ）。

14、从（ ）起，原用于证券分析师的职业道德准则不再对投资顾问具有同样执业约束力。

15、根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券公司、证券投资咨询机构的人员从事证券投资顾问业务时，应当（ ）。
Ⅰ．忠实客户利益，切实维护客户合法权益
Ⅱ．遵守法律、行政法规的规定
Ⅲ．遵循诚实信用原则，勤勉、审慎的为客户提供证券投资顾问服务
Ⅳ．优先维护公司利益，特殊情形下可以牺牲小客户利益

16、根据《证券业从业人员资格管理办法》规定，取得执业证书的人员，连续（ ）年不在机构从业的，由中国证券业协会注销其执业证书。

17、证券公司、证券投资咨询机构及其人员应当遵循（ ）原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。

18、一个投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值可能为（ ）。

19、技术分析是建立在否定（ ）的基础之上。

20、行业的市场类型分为（ ）。
I完全竞争
II垄断竞争
III寡头垄断
IV完全垄断

21、应收账款周转率提高意味着（ ）。
Ⅰ．短期偿债能力增强Ⅱ．收账费用减少
Ⅲ．收账迅速，账龄较短Ⅳ．销售成本降低

22、证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。

23、以下关于证券估值的说法错误的是（ ）。

24、衡量企业业绩的EVA方法认为（ ）。

25、下列说法不正确的是（ ）。

26、下列各项中，（ ）是对公司当前经营能力的较精确估计。

27、下列关于统计推断的参数估计和假设检验说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数估计是用样本统计量去估计总体的参数
Ⅱ参数估计包括点估计和区间估计
Ⅲ区间估计是用样本统计量θ的某个取值直接作为总体参数θ的估计值
Ⅳ区间估计是在点估计的基础上，θ样本统计量加减估计误差得到总体参数估计的一个区间范围，同时根据样本统计量的抽祥分布计算出样本统计量与总体参数的接近程度

28、阻力线也称为（ ）。

29、统计量的（ ）指统计量的抽样分布集中在真实参数周围的程度。

30、下列关于指标类说法错误的是（ ）。
Ⅰ根据价、量的历史资料，通过建立一个数学模型，给出数学上的计算公式，得到一个体现证券市场的某个方面内在实质的指标值
Ⅱ按一定方法和原则，在根据股票价格数据所绘制的图表中画出一些直线
Ⅲ根据价格图表中过去一段时间走过的轨迹形态来预测股票价格未来趋势的方法
Ⅳ根据若干天的K线组合情况，推测证券市场中多空双方力量的对比，进而判断证券市场行情的方法

31、下列关于行业幼稚期的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ．这一阶段的企业投资显现“高风险、低收益”
Ⅱ．这一阶段，投资于该行业的公司数量较少
Ⅲ．处于幼稚期的行业更适合于风险投资者和创业投资者
Ⅳ．处于幼稚期的行业更适合于稳健的投资者

32、关于股东大会制度，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ．股东大会制度是确保股东充分行使权力的最基础的制度安排，能否建立有效的股东大会制度是上市公司建立健全公司法人治理机制的关键
Ⅱ．股东大会是公司的决策机构
Ⅲ．有效的股东大会制度应具备规范的召开与表决程序
Ⅳ．股东大会应赋予董事会合理充分的权力，但也要建立对董事会权力的约束机制

33、关于收益率曲线风险的表现示例，正确的是（ ）。

34、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”,其优点是（ ）。
Ⅰ可以提高资金使用效率
Ⅱ可以降低资金使用效率
Ⅲ利用存贷款利差降低收益
Ⅳ利用存贷款利差增加收益

35、某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。

36、某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（ ）。

37、情景分析中所用的情景通常包括（ ）。
Ⅰ．标准情景
Ⅱ．基准情景
Ⅲ．最好的情景
Ⅳ．最坏的情景

38、证券公司流动性风险管理应遵循的原则有（ ）。
Ⅰ．全面性原则
Ⅱ．审慎性原则
Ⅲ．利益最大化原则
Ⅳ．预见性原则

39、某项头寸的累计损失达到或接近（ ）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

40、下列（ ）可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。

41、政府债券的最初功能是（ ）。

42、依法在中华人民共和国境内设立的金融机构法人在全国银行间债券市场发行的、按约定还本付息的有价证券是（ ）。

43、组建证券投资组合时，个别证券选择是指（ ）。

44、市场时机选择者（ ）。

45、关于我国金融债券，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ．我国金融债券的发行始于北洋政府时期
Ⅱ．新中国成立之后的金融债券发行始于1982年，国家开发银行于这一年率先在日本的东京证券市场发行了外国金融债券
Ⅲ．1985年，中国工商银行、中国农业银行发行金融债券，开办特种贷款，这是我国经济体制改革以后国内发行金融债券的开端
Ⅳ．1993年，中国国际信托投资公司被批准在境内发行外币金融债券，这是我国首次发行境内外币金融债券

46、下列不属于投资目标的是（ ）。

47、债券投资管理中的免疫法，主要运用了（ ）。

48、企业的风险敞口由企业的类型决定。站在产业链的角度，企业可以分为（ ）这几种基本形式。
Ⅰ．生产型
Ⅱ．贸易型
Ⅲ．加工型
Ⅳ．消费型

49、遗产规划策略的选择（ ）。
I尽早做出安排
II及时调整更新遗产计划
III尽可能增加遗产额
IV充分利用遗产优惠政策

50、税务规划的目标是在遵循税收法律、法规的情况下，充分利用税法所提供的包括减免在内的一切优惠，对多种纳税方案进行优化选择，以实现个人、企业自身价值最大化或股东权益最大化。具体包括（ ）。
I减轻税收负担
II实现涉税零风险
III获取资金时间价值
IV维护企业自身的合法权益
V提高自身经济利益