历年证券投资基金基础知识精选样卷

1、(2016年)公司外部资金的来源不包括（）。

2、(2016年)假如你是一位普通股股东，你将可能参与的公司事务是（）。

3、(2018年)按发行主体为债券分类，错误的选项是（）。

4、(2015年)债券市场价格越（）债券面值，债券期限越（），则当期收益率就越偏离到期收益率。

5、(2016年)上市公司L在2015年3月15日同时发行了五年期可转债C和五年期普通债券B。C的票面利率是1％，每年付息一次，转换比率为1：5，从发行后满一年开始可以转股。B的票面利率是6％，每年付息一次，L公司在2015年和2016年一季度末分红派息。2016年3月15日首次付息后，L公司的普通债券的市场价格为103．55元，可转债C市场价格为122．3元。股票价格为22元／股。
下列关于到期收益率影响因素的说法，错误的是（）。

6、(2018年)某证券公司作为正回购方，与某银行做了一笔2个亿的质押式回购，以相应金额的国债作为质押。质押期内，该国债发生了一期利息兑付，该笔利息的处理方式正确的是（）。

7、(2016年)投资者投资不动产的主要形式不包括（）。

8、(2015年)关于主动投资和被动投资的说法，错误的是（）。

9、(2016年)下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

10、(2017年)下列不属于股票基金风险的衡量指标的是（）。

11、(2016年)陈女士在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为110元。那么该区间内，总持有区间收益率为（）。

12、(2016年)开放式基金的申购赎回逐日预提或待摊影响到基金份额净值小数点后第（）位的费用。

13、(2018年)某投资者在周五赎回某普通货币市场基金，假设下周一是工作日，则该投资者享有该基金收益的截止日是（）。

14、(2016年)QFII主体资格认定中，对资产管理机构而言，其经营资产管理业务应在（）年以上。

15、(2016年)财务报表分析是（）进行证券分析的重要内容。

16、(2016年)以下关于方差和标准差的说法，错误的是（）。

17、以下关于可转换债券特征的说法错误的是（ ）。

18、下列属于技术分析存在的争议的是（ ）。

19、市现率的计算公式为（ ）。

20、（ ）银行间同业拆借中心开始办理银行间债券回购和现券交易，全国银行间市场正式运行。

21、到期收益率，又称内部收益率，是可以使投资购买债券获得的（ ）现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。

22、衍生工具按（ ）分类，可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具五种。

23、在金融期货交易中，期货交易者了结交易的方式是（ ）。

24、期货保证金制度中，缴纳资金的比例通常在（ ）。

25、按照（ ）分类，期权可分为实值期权、平价期权和虚值期权。

26、下列关于利率互换合约与货币互换合约的表述，不正确的是（ ）。

27、衍生资产的价格与（ ）价格具有联动性。

28、金融期权交易实际上是一种权利的（ ）让渡。

29、随着股指期货、融资融券、ETF及个股期权甚至商品期权等金融衍生产品的不断推出、完善及其向公募基金的逐步开放，预期绝对收益策略基金将迎来更广阔的发展空间。在现有的市场中性策略的基础上，诸如（ ）或将成为绝对收益基金的主流。
Ⅰ.相对价值策略
Ⅱ.宏观对冲策略、新兴市场策略
Ⅲ.事件驱动策略、多空策略
Ⅴ.配置交易策略统计套利策略等对冲操作策略?

30、下列关于黄金QDII的说法正确的是（ ）。

31、关于另类投资优缺点的叙述，错误的是（ ）。

32、下列有关私募股权投资的退出机制的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ首次公开发行是指拟上市公司首次面向不特定的社会公众投资者公开发行股票筹集资金并上市的行为
Ⅱ管理层回购的优点在于将外部股权全部内部化，使对象企业保持充分的独立性
Ⅲ二次出售常常用于缓解私募股权基金紧急的资金需求
Ⅳ破产清算是指私募股权基金经营对象企业经营失败，项目以破产而告终，被迫退出的一种形式

33、纽约商品交易所的石油合约以（ ）桶为最小交易单位，芝加哥商品交易所的小麦以（ ）蒲式耳为最小交易单位。

34、下列不属于系统性风险的是（ ）。

35、当发生下列（ ）情况时，债券指数基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整，构建替代组合。
Ⅰ当预期成分券发生调整时
Ⅱ因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时
Ⅲ因市场流动性不足时
Ⅳ因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时

36、从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（ ）。

37、（ ）的利润主要来自于证券买卖差价。

38、当交易执行速度较快时，机会成本（ ），冲击成本（ ）；当交易执行速度较慢时，冲击成本（ ），机会成本（ ）。

39、大规模的组合调整被称为（ ）。

40、下列关于基金投资交易过程的风险控制的说法错误的是（ ）。

41、投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（ ）

42、下列关于混合基金的风险管理，说法正确的是（ ）。

43、以下不属于基金业绩评价客观性原则的内容的是（ ）。

44、全球投资业绩标准规定，投资组合的收益必须以（ ）加权计算，或采用其他能反映期初价值及对外现金流的方法。

45、对于我国证券交易所市场实行多边净额清算的证券交易，（ ）是所有结算参与人的共同对手方。

46、下列与基金有关的费用可以从基金财产中列支（ ）。
Ⅰ.基金管理人的管理费
Ⅱ.基金托管人的托管费
Ⅲ.销售服务费
Ⅴ.基金合同生效后的信息披露费用
Ⅳ.基金的证券交易费用?

47、个人投资者从封闭式基金分配中获得的企业债券差价收入，按现行税法规定，要（ ）。

48、依旧在上题的基础上，试问机会成本等于（ ）。

49、跨境投资的风险管理主要有（ ）。
Ⅰ多币种投资避险
Ⅱ寻找风险管理人员
Ⅲ通过不同国家地区的资产组合配置分散风险
Ⅳ汇率避险

50、对杜邦分析法的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ杜邦分析法的核心是净资产收益率
Ⅱ杜邦分析法侧重分析单一报告期内企业的经营状况，是对历史数据、以往业绩的评价，但不能反映企业的实际市场价值和发展前景
Ⅲ净资产收益率=销售利润率×净资产周转率×权益乘数
Ⅳ企业的盈利能力综合取决于企业的销售利润率、使用资产的效率和企业的财务杠杆