历年证券投资基金基础知识样卷

1、(2018年)关于权益证券，下列说法错误的是（）。

2、(2015年)当一个行业技术已经成熟，产品的市场基本形成并不断扩大，公司利润开始逐步上升，股价逐步上涨时，表明该行业处于生命周期的（）。

3、(2018年)关于股票型指数基金，下列说法中错误的是（）。

4、(2015年)下列股票估值方法不属于相对价值法的是（）。

5、(2016年)下列关于可转换债券的说法，错误的是（）。

6、(2018年)
在这四种可转换债券单位其他情况均完全相同的情况下，投资者更倾向于投资（）。

7、(2018年)某企业于2015年2月1日发行了票面金额为100元的2年期债券，其票面利率为6％，每年付息一次，债券信用等级为A-(标准普尔评级)，此时市场上同类债券到期收益率为5％。
自2015年9月起，该企业经营状况持续恶化，评级机构一再下调其评级。2016年10月，由于重大经营决策的错误，标准普尔公司将其评级降至BBB一，如果其他条件不变，此时该债券到期收益率最有可能（）。

8、(2018年)某企业于2015年2月1日发行了票面金额为100元的2年期债券，其票面利率为6％，每年付息一次，债券信用等级为A-(标准普尔评级)，此时市场上同类债券到期收益率为5％。
该债券最可能采用（）发行，发行之初麦考利久期为（）。

9、(2016年)下列关于期货市场功能的论述中，错误的是（）。

10、(2015年)某大学基金会的投资目标是资产的长期保值增值。该基金会当前有20％的资产配置于国内股票，80％的资产配置于国内债券。为了分散风险，提高收益，该基金会考虑了如下措施：
Ⅰ．将部分资产配置于国外股票；Ⅱ．将部分资产配置于房地产投资；
Ⅲ．将部分资产配置于私募股权投资；Ⅳ．将所有资产配置于国内股票；
Ⅴ．将所有资产配置于国内债券。
以上哪些措施可以起到分散风险提高收益的目的（）

11、(2015年)以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有（）。

12、(2018年)下列关于银行间债券市场做市商制度的说法中，错误的是（）。

13、(2018年)某类基金共有5只，这些基金在2016年的净值增长率分别为10．3％、11．5％、12．8％、10．7％、13．5％，则该类基金当年净值增长率的上40％分位数是（）。

14、(2016年)下列不属于常用的财务杠杆比率的是（）。

15、(2016年)随机变量X的期望是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的（）。

16、大多数全球存托凭证在（ ）进行交易。
Ⅰ美国证券交易所
Ⅱ发行公司所在国家交易所
Ⅲ伦敦证券交易所
Ⅳ卢森堡证券交易所

17、当企业处于（ ）时，各项技术已经成熟，产品的市场也基本形成并不断扩大，公司的利润开始逐步上升，公司股价逐步上涨。

18、ABC公司是一家上市公司，其发行在外的普通股为600万股。利润预测分析显示其下一年度的税后利润为1200万元人民币。设必要报酬率为10%，当公司的年度成长率为6%，并且预期公司会以年度盈余的70%用于发放股利时，该公司股票的投资价值为（ ）元。

19、权益资本是通过（ ）筹集的资本。
Ⅰ发行债券
Ⅱ发行股票
Ⅲ发行证券
Ⅳ置换所有权

20、（ ）是以其他债券组成的资产池为支持，构建新的债券产品形式。

21、在我国，场内交易指上海证券交易所和深圳证券交易所开办的国债标准回购业务，参与者包括（ ）。
Ⅰ机构投资者
Ⅱ企业
Ⅲ政府
Ⅳ个人投资者

22、（ ）是指赋予买方在规定期限内按双方约定的价格买入或卖出一定数量的某种金融资产的权利的合同。

23、（ ）指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟。

24、我国在（ ）推出货币互换合约，之后推出利率互换合约。

25、基本的衍生工具不包括（ ）。

26、下列不属于投资限制的是（ ）。

27、下列关于资本资产定价模型的主要思想叙述中，不正确的是（ ）。

28、下列关于资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设描述错误的是（ ）。

29、主动收益=（ ）。

30、TVOL是指（ ）。

31、融资融券要求普通投资者开户时间达到____个月，持有资金不得低于____万元人民币。（ ）

32、针对交易对手的信用风险，常见监控指标和管理方式有（ ）。
Ⅰ.定期评估交易对手的信用资质
Ⅱ.控制交易对手集中度和组合流动性
Ⅲ.交易对手限额管理
Ⅳ.根据组合实际情况合理配置资产的投资期限和比例

33、下列关于基金规模的说法中，不正确的是（ ）。

34、如果基金当月的实际收益率为5.3%，基金基准组合的数据如下表：
则当月基准组合收益率为（ ）。

35、詹森α衡量的是基金组合收益中超过（ ）预测值的那一部分超额收益。

36、假设某基金在2015年12月3日的单位净值为1.4848元，2016年9月1日的单位净值1.7886元。期间该基金曾于2016年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2016年2月27（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（ ）。

37、下列选项中属于债券结算方式的是（ ）
Ⅰ纯券过户
Ⅱ见券付款
Ⅲ见款付券
Ⅳ券款对付

38、某只债券在银行间债券市场交易流通终止的日期称为（ ）。

39、关于银行间债券市场债券买断式回购业务，下列说法正确的是（ ）。

40、银行间债券市场的交易制度不包括（ ）。

41、暂停对基金估值的情形有（ ）。
Ⅰ、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时
Ⅱ、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
Ⅲ、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值
Ⅳ、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的

42、基金管理费费率主要与（ ）有关。

43、我国债券基金大部分按照（ ）的比例计提基金管理费。

44、如果基金持有人中个人投资者（ ），则该基金的规模相对会（ ）；如果基金持有人中机构投资者（ ），表明机构比较认可该基金的投资。

45、下列费用不列入基金费用（ ）。
Ⅰ.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
Ⅱ.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
Ⅲ.基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用?

46、不属于基金收益中其他收入的项目是（ ）。

47、下列关于机构投资者买卖基金产生的税收的表述中，正确的是（ ）。

48、个人投资者从基金分配中取得的股票的股利收入、企业债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时，代扣代缴（ ）的个人所得税。

49、下列属于我国基金管理公司境外分支机构设立的基本条件的是（ ）。
Ⅰ、公司治理健全，内部监控完善，经营稳定，有较强的持续经营能力
Ⅱ、公司没有因违法违规行为正在被监管机构调查，或者正处于整改期间
Ⅲ、中国证监会规定的其他条件
Ⅳ、公司最近1年内没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚

50、某企业有一张单利计息的带息期票，面额为12 000元，票面利率为4%，出票日期为4月15日，6月14日到期（共60天），则到期日的利息为（ ）元。