2023年证券投资基金基础知识练习

1、(2016年)某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同时，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格关系为（）。

2、(2018年)下列关于期货交易中的“投机”的表述中，错误的是（）。

3、(2016年)低风险偏好的投资者不愿意将另类投资产品纳入其投资证券组合中的原因是其（）。

4、(2016年)下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（）。

5、(2018年)构造投资组合时，在风险资产投资组合中引入无风险资产后，有效前沿变成了射线，这条射线即是（）。

6、(2016年)流动性风险管理的主要措施不包括（）。

7、(2016年)买断式回购的期限由交易双方确定，但最长不得超过（）天。

8、(2016年)甲公司2015年与2014年相比，销售收入增长10%，净利润增长8%，总资产增加12%，总负债增加9%。则2015年与2014年相比，下列叙述错误的是（）。

9、(2017年)某公司目前的流动比率大于1，速动比率小于1，公司用现金支付了应付账款后，流动比率与速动比率的变化是（）。

10、(2018年)债权人获得的年利率为2．8％，若实际利率为1．4％，则通货膨胀率为（）。

11、(2016年)在对数据集中趋势的测度中，适用于偏斜分布的数值型数据的是（）。

12、一个公司的总资本是1000万元，其中有300万元的债权资本和700万元的权益资本，下列关于该公司说法错误的是（ ）。

13、（ ）是识别和预测行业动态变化的重要且有效的途径。

14、股权投资的风险更大，要求更（ ）的风险溢价，其收益应该（ ）于债权投资的收益。

15、一个拥有100%权益资本的公司被称为（ ）。

16、大额可转让定期存单的风险有（ ）。
Ⅰ信用风险
Ⅱ违约风险
Ⅲ流动性风险
Ⅳ市场风险

17、下列不属于减少回购协议信用风险的方法的是（ ）。

18、证券回购协议的主要功能（ ）。
Ⅰ.中国人民银行以此为工具进行公开市场操作
Ⅱ.方便中央银行投放（收回）基础货币，形成合理的短期利率
Ⅲ.为商业银行的流动性和资产结构的管理提供了必要的工具
Ⅴ.各类非银行金融机构可以通过证券回购协议实现套期保值、头寸管理、资产管理、增值等目的?

19、下列关于商业票据特点的表述中，正确的是（ ）。

20、互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换他们认为具有相等经济价值的（ ）的合约。

21、下列哪项不是影响期权价格的因素（ ）。

22、利率衍生工具不包含（ ）。

23、新《证券投资基金法》在（ ）年开始实施。

24、私募股权合伙企业的生命周期通常为（ ）左右。

25、投资组合管理的步骤不包括（ ）。

26、投资组合管理的一般流程不包括（ ）。

27、下列关于私募基金的表述中，不正确的是（ ）。

28、下列对投资组合管理的基本步骤判断正确的是（ ）。
Ⅰ对投资管理能力的评价包括三部分：业绩度量、业绩归因和绩效评估
Ⅱ在实践中，再平衡只能定期进行
Ⅲ投资经理有时候会特地让投资组合的实际资产配置临时偏离其战略资产配置
Ⅳ业绩归因是确定投资组合收益的来源

29、在资本市场理论的前提假设下，关于市场均衡状态的总结错误的是（ ）。

30、下列关于主动投资的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息
Ⅱ主动投资者在面对相同的信息时，能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报
Ⅲ主动投资者的业绩主要取决于投资者使用信息的能力和投资者所掌握的投资机会的个数，即信息深度和信息广度
Ⅳ主动投资者常常采用基本面分析和指数跟踪法

31、（ ）是由中证指数公司编制，用以反映A股市场整体走势的指数。

32、下列说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ美国纽约证券交易所中的多元做市商，同时也充当了经纪人的角色
Ⅱ如果投资者的买卖报价能够满足成交条件，那么做市商就不会动用自己的自有资金或证券，而是直接促成交易，除非做市商自己的报价要优于投资者的报价
Ⅲ如果投资者的报价无法完成交易，这时做市商就会发挥“做市”的职能，用自有资金或证券促成交易，在维持证券价格稳定的同时保持市场流动性
Ⅳ作为经纪人，他们应该执行自己客户的指令，使得客户的证券能在最合适的价格成交；但作为做市商，他们又希望能以较低的价格买入证券，再以较高的价格卖出

33、（ ）是遵循数量规则、用户指定的基准和约束条件，使用计算机来确定订单最佳的执行路径、执行时间、执行价格以及执行数量的一种交易方法。

34、下列属于基金公司在交易执行环节可能存在的风险的有（ ）。
Ⅰ、交易与后台清算、托管银行的交收相互脱节，影响资金的使用
Ⅱ、交易价格显著偏离公允价格
Ⅲ、对交易对手风险的评估与控制不足
Ⅳ、公平交易、反向交易以及超过合规限制交易的管理机制不能得到有效执行

35、关于做市商与经纪人的相同点和区别，下面的表述错误的是（ ）。

36、关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型

37、可以荆基金所持有的全部股票的（ ）和平均市净率的大小，判断股票基金是倾向于投资价值型股票还是成长型股票。

38、假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（ ）。

39、（ ）是指经中国人民银行批准可以开展结算代理业务的金融机构法人，受市场其他参与者的委托，为其办理债券结算业务的制度。

40、下列关于基金公司进行境外证券投资交易与结算的说法中，错误的是（ ）。
Ⅰ对基金、集合计划的境外财产，托管人可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责
Ⅱ境内投资者应当在托管人处开立托管账户，托管基金、集合计划的全部资产
Ⅲ托管账户、结算账户和证券托管账户的收入、支出范围应当符合有关规定，账户内的资金可以向他人贷款或提供担保
Ⅳ境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽等原因而导致基金、集合计划财产受损的，托管人不承担任何责任

41、证券交易所总经理由（ ）任免。

42、在深圳证券交易所，接受大宗交易申报的时间为每个交易日9:15至11:30、（ ）。

43、在全国银行间债券市场进行买断式回购时，任何一家市场参与者单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的（ ）。

44、单只债券的远期交易卖出和买入总余额分别不得超过该只债券流通量的（ ），远期交易卖出总余额不得超过其可用自有债券总余额的（ ）。

45、以下不属于基金的费用的是（ ）。

46、基金财务会计报告是指基金对外提供的反映（ ）基金的财务状况和（ ）的经营成果、现金流量等会计信息的文件。

47、某基金在利润分配前的份额净值是1.62元，假设每份基金分配0.04元，进行利润分配后的基金份额净值会下降到（ ）元。

48、UCIUTS三号指令中管理指令和产品指令的具体内容不包括（ ）。

49、QDII基金不得从事的行为不包括（ ）。

50、远期利率表示投资者在未来特定日期购买零息票债券的（ ）。