证券投资基金基础知识样卷

1、(2018年)债券的当期收益率，指的是债券的（）和（）两者的比率。

2、(2016年)投资者进行金融衍生工具交易时，要想获得交易的成功，必须对利率、汇率、股价等因素的未来趋势作出判断，这是衍生工具的（）所决定的。

3、(2016年)投资者的投资境况和需求会随着时间而变。因此有必要至少每（）对投资者的需求作一次重新的评估。

4、(2016年)（）是指投资者在短期内以一个合理的价格将投资资产变现的容易程度。

5、(2017年)假设某股票最新价格为20元，某投资者下达一项指令，当该股票价格跌破18元时，全部卖出所持股票，该投资者下达的指令类型是（）。

6、(2016年)基金资产中扣除基金所有负债是（）。

7、(2017年)按照目前全球投资业绩标准（GIPS）的要求，下列有关组合群收益的计算正确的说法是（）。

8、(2018年)在我国作为基金管理人会计核算复核人的是（）。

9、(2016年)目前，我国基金卖出股票按照1‰的税率征收（）。

10、(2016年)美国首只国际投资基金出现于（）。

11、(2016年)某公司2015年度资产负债表中，长期借款为50亿元，应付账款为60亿元，应付债券为30亿元，应付票据40亿元。则应计入非流动负债的金额为（）亿元。

12、(2018年)关于利润表，下列表述错误的是（）。

13、以下说法错误的是（ ）。

14、（ ）是指可转债持有者有权在约定的条件触发时按照事先约定的价格将可转债卖回给发行企业的规定。

15、优先股的收益被限定为固定的（ ），当公司盈利多时，相比普通股而言，优先股获利更少。

16、按付息方式分类，可以将债券分为息票债券和（ ）。

17、中国债券市场是从20世纪80年代开始逐步发展起来的，经历了（ ）个发展阶段。

18、影响债券到期收益率的主要因素有（ ）。

19、关于凸性说法不正确的是（ ）。

20、国债回购作为一种短期融资工具，在各国市场中最长期限均不超过（ ）。

21、利率变化是影响债券价格的主要因素之—，（ ）是衡量债券价格随利率变化特性的两个重要指标。

22、关于债券收益率，以下叙述正确的是（ ）。

23、为确定远期价格，设立的假设不包括（ ）。

24、一份期权合约的价值等于其（ ）。

25、可以在期权到期前的任何时间执行的期权是（ ）。

26、（ ）的投资运作受到严格的制度约束。

27、下列说法不正确的是（ ）。

28、下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ相关系数的取值范围是[-1，+1]
Ⅱ当ρ>0时，两变量为正线性相关
Ⅲ当ρ

29、下列有关系统性风险和非系统性风险判断中，错误的一项是（ ）。

30、（ ）不能改变基金贝塔值。

31、战术资产配置的周期较（ ），一般在（ ）以内。

32、一般而言，进行资产配置主要考虑的因素（ ）
Ⅰ、影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素
Ⅱ、影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素
Ⅲ、资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题
Ⅳ、投资期限
Ⅴ、税收考虑?

33、（ ）在报价驱动市场中处于关键性地位，他们在市场中与投资者进行买卖双向交易。

34、关于经纪人的说法不正确的是（ ）。

35、影响算法交易模型的因素不包括（ ）。

36、基金投资交易过程中的风险主要体现在两个方面：一是投资交易过程中的合规性风险，二是（ ）。

37、关于股票基金的风险暴露分析，下列说法合理的有（ ）。
Ⅰ低周转率的基金倾向于对股票的长期持有
Ⅱ如果股票基金的平均市盈率、平均市净率大于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金为成长型基金
Ⅲ周转率高的基金，所付出的交易佣金与印花税也较高
Ⅳ如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金为价值型基金

38、下列不属于跨境投资风险的是（ ）。

39、所有的公司都面临在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险，这是（ ）。

40、基金业绩评价应遵循如下原则（ ）。
Ⅰ客观性原则
Ⅱ可比性原则
Ⅲ长期性原则
Ⅳ真实性原则

41、假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额翻派发红利0.275元.该基金2013年2月27日（除息日前天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（ ）。

42、全国银行间债券市场质押式回购期限最长为（ ）。

43、（ ）对QDII基金的会计核算和资产估值负有复核责任。

44、（ ）由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取。

45、对在交易所上市交易的可转换债券按当日（ ）作为估值全价。

46、个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按（ ）计入应纳税所得额。

47、利润表的组成部分不包括（ ）。

48、随机变量X的期望（或称均值，记做E（X））衡量了X取值的平均水平，它是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的（ ）。

49、张女士将自己资金分别投向
A，
B，C三只股票，其资金占总资金比分别是40%，40%，20%；A股票的期望收益率rA=20%，B股票的期望收益率rB=15%，C股票的期望收益率rC=10%；则该股票组合期望收益率是（ ）

50、寿险公司通常投资于（ ）资产。