2022年发布证券研究报告业务模拟考试

1、关于完全垄断市场，下列说法错误的是（ ）。

2、需求是指在一定时间内和一定价格条件下，消费者对某种商品或服务（ ）。

3、某产品的需求价格弹性系数小于1，则厂商为了增加销售收入，应该采取的销售策略是（ ）。

4、国内某银行2009年8月18日向某公司发放贷款100万元，贷款期限为1年，假定月利率为4.5‰，按单利计算时，该公司在2010年8月18日按期偿还贷款时应付利息为（ ）元。

5、β系数的应用主要有以下（ ）等方面。
I证券的选择
Ⅱ风险控制
Ⅲ确定债券的久期和凸性
Ⅳ投资组合绩效评价

6、贝塔系数的经济学含义包括（ ）。
I贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标
Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

7、如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。

8、某机构投资计划行为期2年的投资，预计第2年年末收回的现金流为121万元，如果按复利每年计息一次，年利率10%，则第2年年末回的现金流现值为（ ）万元。

9、常用的回归系数的显著性检验方法是（ ）

10、在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会（ ）。

11、显著性检验方法中的t检验方法，其原假设和备择假设分别是（ ）。

12、以y表示实际观测值，回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ ）最小。

13、充当国际储备资产的货币须具备的条件不包括（ ）。

14、（ ）的优点在于即时性和互动性。

15、（ ）是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果，是衡量国民经济的重要统计指标之一。

16、消费指标包括（ ）。
I金融机构存款总额
Ⅱ外商投资总额
III城乡居民储蓄存款余额
IV社会消费品零售总额

17、在企业综合评价方法中，成长能力、盈利能力与偿债能力之间比重的分配大致按照（ ）来进行。

18、按照策略适用期限的不同，证券投资策略分为（ ）。
Ⅰ债券投资策略
Ⅱ战略性投资策略
Ⅲ战术性投资策略
IV．股票投资策略

19、实施扩张性的货币政策可以采取（ ）。
Ⅰ．增加国债发行量
Ⅱ．增加货币供应量
Ⅲ．降低利率
Ⅳ．放松信贷控制

20、行业的生命周期可分为（ ）四个阶段。

21、下列属于一国国际储备的资产有（ ）。
Ⅰ．外汇储备
Ⅱ．黄金储备
Ⅲ．战略物资储备
Ⅳ．特别提款权

22、分析师在分析判断某个行业所处的实际生命周期阶段时，综合考察的内容包括（ ）。
Ⅰ．从业人员工资福利水平
Ⅱ．行业股价表现
Ⅲ．开工率
Ⅳ．资本进退状况

23、在上升趋势中，将两个低点连成一条直线，得到（ ）。

24、关于技术分析方法中的楔形形态，正确的表述是（ ）。

25、关于持续整理形态，以下说法不正确的是（ ）。

26、利用单根K线研判行情，主要从（ ）方面进行考虑。
Ⅰ．上下影线长短
Ⅱ．阴线还是阳线
Ⅲ．实体与上下影线
Ⅳ．实体的长短

27、由证券自身的内在属性或基本面因素决定，不受外界因素影响的相对客观的是（ ）。

28、某一次还本付息债券的票面额为1000元，票面利率10%，必要收益率为12%，期限为5年，如果按单利计息，复利贴现，其内在价值为（ ）元。

29、当公司流动比率小于1时，增加流动资金借款会使当期流动比率（ ）。

30、下列各项中，属于发行条款中影响债券现金流确定的因素有（ ）。
Ⅰ．基础利率
Ⅱ．计付息间隔
Ⅲ．票面利率
Ⅳ．市场利率

31、计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。

32、某套利者以2013元/吨的价格买入9月的焦炭期货合约，同时以2069元/吨的价格卖出12月的焦炭期货合约，持有一段时间后，该套利者分别以2003元/吨和2042元/吨的价格将上述合约全部平仓，以下说法正确的有（ ）。（不计交易费用）
Ⅰ．9月份焦炭期货合约亏损10元/吨
Ⅱ．该套利者盈利17元/吨
Ⅲ．9月份焦炭期货合约盈利10元/吨
Ⅳ．该套利者亏损17元/吨

33、以下适合进行利率期货多头套期保值的是（ ）。
Ⅰ．承担固定利率计息的债务，为了防止未来因市场利率下降而导致债务成本相对上升
Ⅱ．承担固定利率计息的债务，为了防止未来因市场利率上升而导致债务成本相对上升
Ⅲ．计划买入债券，为了防止未来买入债券的成本上升
Ⅳ．计划发行债券，为了防止未来发行成本上升

34、在证券公司、证券投资咨询机构发布的证券研究报告中，应当载明的事项包括（ ）。
Ⅰ．“证券研究报告”字样
Ⅱ．证券公司、证券投资咨询机构名称
Ⅲ．具备证券投资咨询业务资格的说明
Ⅳ．署名人员的证券投资咨询执业资格证书编码

35、资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（ ）。
Ⅰ 投资者效用最大化
Ⅱ 同风险水平下收益最大化
Ⅲ 同风险水平下收益稳定化
Ⅳ 同收益水平下风险最小化

36、国内生产总值的表现形态有（ ）。
Ⅰ 价值形态
Ⅱ 收入形态
Ⅲ 货币形态
Ⅳ 产品形态

37、（ ）对期权价格高低起决定作用。

38、在股权交易中，期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用是（ ）。

39、下列对场外期权市场股指期货期权合约标的的说法正确的是（ ）。
I 合约标的需要将指数转化为货币计量
Ⅱ 合约乘数的大小是根据提出需求的一方决定的
Ⅲ 合约乘数的大小不是根据提出需求的一方决定的
Ⅳ 合约乘数的大小决定了提出需求的一方对冲现有风险时所需要的合约总数量

40、Black-Scholes模型的假设前提有（）。
Ⅰ、该期权是欧式期权
Ⅱ、允许卖空证券
Ⅲ、不存在税收和交易成本
Ⅳ、在衍生证券的期限内，证券不支付红利

41、根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。

42、3月1日，中国人民银行发行1年期中央银行票据，每张面值为100元人民币，年贴现率为3.2%。2011年8月31日，年贴现率不变，则其理论价格为（）元。

43、下列关于利率期限结构形状的各种描述中，不存在的是（）收益率曲线。

44、某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。

45、相比于场外期权市场交易，场内交易的缺点有（）。

46、下列说法不正确的是（ ）

47、一国利率提高，则（ ）。

48、有形资产净值是指（ ）。

49、技术分析的理论基础是( )。

50、从均值为200、标准差为50的总体中，抽出n=100的简单随机样本，用样本X均值估计总体均值u，则X的期望值和标准差分别为（ ）。