联合随机变量的矩是多少?

机器算法验证 数理统计 随机变量 联合分配 时刻
2022-03-18 21:58:27

简单的问题,但在网上很难找到答案。

我知道对于房车X,我们将第 k 个矩定义为

Xk dP=xkf(x) dx
等式遵循 ifp=fm, 对于密度f和勒贝格测度m.

那么,什么是第 k 个时刻,比如说,(X,Y)?(X,Y) dP对我来说,这似乎不是答案....

2个回答

没有关于矩的“the”,因为它们中有很多,但是二元变量的矩由两个索引索引,而不是一个。

所以而不是k——那一刻,μk你有(j,k)- 时刻,μj,k(有时写μjk当这不是模棱两可的时候)。我们可能会谈到μ1,1, 这(1,1)时刻或μ1,2, 这(1,2)时刻,或μ2,2, 等等。

这些有时被称为混合时刻。

所以概括你的一维连续例子,

μj,k=xjykf(x,y)dxdy

这推广到更高的维度。

正如@Glen_b♦ 所提到的,矩泛化为更高维度的交叉矩(相关概念:关节矩生成函数关节特征函数累积量)。

也就是说,对我来说,这个定义并不等同于单变量矩,因为交叉矩的计算结果是实数,但是对于多元法线向量,均值是向量,方差是矩阵. 推测可以使用联合特征函数的导数来定义更高维的“矩”φX(t)=E[eitX],这里的导数是使用秩泛化的k张量(因此二阶导数将是 Hessian 矩阵)。

还有许多其他有趣的相关主题,例如:Multivariate Skewness and Kurtosis with Applications 的测量