在尝试进行时间序列分析时，我几乎经常偶然发现单位根和协整检验。大多数这些测试的设计都是基于单位根的空值（对于线性和非线性模型），并且统计量的分布是使用布朗运动、功能 CLT 等的概念/属性得出的。例如，请参见this和this我的动机的问题。
由于我在随机过程方面没有很强的背景，我正在寻找涵盖随机过程和渐近学相关主题的资源（希望是一本书），以便我能够理解单位根检验论文中的推导。
我试图查看有关随机过程的书籍，但它们的覆盖范围比我正在寻找的要广泛。我确实发现了两个有趣的链接：this和this，它们相当集中地使用了单位根的随机过程概念。我正在寻找类似的资源——最好是一本书。
除了 Richard Hardy 的参考资料之外，以下内容可能会有所帮助：
Bierens，单位根，Ch。29 在“理论计量经济学伴侣”中，https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470996249.ch30
K. Patterson 精装单位根检验入门（Palgrave Texts in Econometrics） https://www.amazon.de/Primer-Testing-Palgrave-Texts-Econometrics/dp/1403902046
虽然这两本书的标题中都有“协整/协整”，但它们也确实讨论了单位根，因为这是您似乎也感兴趣的协整分析的先决条件。